齐次超曲面上测度Fourier变换的平均衰减估计

该文主要考虑限制在齐次超曲面上的测度dμ的Fourier变换的L^q范数估计.基于此结论,还得到了一些有关卷积算子Tf(x,θ)=f*μ_θ(x)的混合范数不等式.

FRFT域混合天地波雷达扩展多普勒杂波抑制方法

采用一维线阵天线的混合天地波雷达(hybrid sky-surface-wave radar,HSSWR)系统不能利用仰角信息抑制多径扩展多普勒杂波(spread Doppler clutter,SDC),这制约了HSSWR系统在船舶目标探测方面的实际应用。针对这一问题,根据SDC与稳定海杂波在分数阶傅里叶变换(fractional Fourier transform,FRFT)域的不同聚集特性,提出一种基于FRFT的多径SDC抑制方法。理论分析和仿真实验验证了该方法的有效性。

电磁波地形抛物方程解的误差分析

为了研究电磁波的传播规律,分析地形起伏变化对近地面大气层中高频电磁波传播损耗的影响,借助地形抛物方程,采用混合分步傅里叶变换(mixed split-step Fourier transform),推导了考虑地形起伏与不考虑地形起伏时的误差。结合地形抛物方程传播模式软件(terrain parabolic equation model software),分别计算了3种不同地形下的电磁波单程传输损耗,并给出相应的损耗图。误差分析结果表明:高频电磁波的传输损耗主要取决于地形高度函数对水平距离的二阶导数相对于大气折射率垂直梯度的大小。

随机利率随机波动率混合指数跳扩散模型下的期权定价

文章在Heston模型的基础上同时将随机利率与混合指数跳引入模型,并且考虑到金融市场中已存在的负利率事实,因此不同于经典的CIR假设,文章放松了利率不能为负的限制,假定其满足Hull-White过程,提出了Heston-HW-MEJ混合模型.在模型的求解方面,文章推导了含对数价格特征函数的定价半闭解,并采用快速Fourier变换方法进行计算.数值分析的结果表明,文章提出的模型较好地捕捉了尖峰厚尾、盈亏不对称等市场特征与隐含波动率曲面形态,并且快速Fourier变换方法求解相比于Monte Carlo模拟快速、高效.最后通过香港恒生指数期权市场与上证50ETF期权市场数据对多个模型进行了实证比较,结果表明,文章的模型在低利率市场具有更好的定价效果,但在利率相对较高的市场略差于Heston-CIR-MEJ模型.