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混合GARCH模型下股票市场跳跃形态分析
1
作者
宫晓莉
庄新田
张伟平
《东北大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016年第5期746-750,共5页
在跳跃扩散模型下,假定跳跃强度服从门限自回归模型(self-threshold autoregressive model,SETAR)以反映跳跃强度的结构性突变,并使用GARCH模型描述收益率波动扩散形态.以受波动率影响的跳跃强度控制跳跃行为发生概率,并以受跳跃行为影...
在跳跃扩散模型下,假定跳跃强度服从门限自回归模型(self-threshold autoregressive model,SETAR)以反映跳跃强度的结构性突变,并使用GARCH模型描述收益率波动扩散形态.以受波动率影响的跳跃强度控制跳跃行为发生概率,并以受跳跃行为影响的GARCH模型控制正常扩散过程,构建了SETARGARCH模型.以上证房地产指数为例,实证研究发现,股指存在门限效应,GARCH效应明显,跳跃突变发生的概率为35.21%.资产收益率总体方差中有较大的部分是由跳跃行为异常所引起.历史波动率直接影响未来跳跃强度预期,历史跳跃行为干扰加剧了当期收益率波动扩散,波动率扩散和跳跃行为具有双向反馈机制.
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关键词
跳跃扩散
跳跃强度
波动率扩散
混合garch模型
反馈效应
下载PDF
职称材料
题名
混合GARCH模型下股票市场跳跃形态分析
1
作者
宫晓莉
庄新田
张伟平
机构
东北大学工商管理学院
出处
《东北大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016年第5期746-750,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(71171042
71571038)
文摘
在跳跃扩散模型下,假定跳跃强度服从门限自回归模型(self-threshold autoregressive model,SETAR)以反映跳跃强度的结构性突变,并使用GARCH模型描述收益率波动扩散形态.以受波动率影响的跳跃强度控制跳跃行为发生概率,并以受跳跃行为影响的GARCH模型控制正常扩散过程,构建了SETARGARCH模型.以上证房地产指数为例,实证研究发现,股指存在门限效应,GARCH效应明显,跳跃突变发生的概率为35.21%.资产收益率总体方差中有较大的部分是由跳跃行为异常所引起.历史波动率直接影响未来跳跃强度预期,历史跳跃行为干扰加剧了当期收益率波动扩散,波动率扩散和跳跃行为具有双向反馈机制.
关键词
跳跃扩散
跳跃强度
波动率扩散
混合garch模型
反馈效应
Keywords
jump diffusion
jump intensity
volatility diffusion
mixed
garch
model
feedback effect
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
混合GARCH模型下股票市场跳跃形态分析
宫晓莉
庄新田
张伟平
《东北大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016
0
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