中国股市超高频持续期序列长记忆性研究

针对股市超高频持续期序列,提出了长记忆随机条件持续期模型(LMSCD),并设计了一类基于混沌禁忌遗传算法的谱似然函数模型参数估计方法,通过Monte Carlo模拟实验,验证了方法的可行性。然后,利用沪市浦发银行股票的超高频数据,分别建立了交易持续期、价格持续期和交易量持续期的长记忆随机条件持续期模型,验证了中国股票市场超高频持续期序列长记忆性的存在。