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互联网大数据下消费搜索指数的构建与应用
1
作者
曾洁华
钟若愚
《统计与决策》
北大核心
2023年第4期16-22,共7页
文章结合2013年1月1日至2020年6月30日的百度指数这一高频互联网大数据,利用主成分分析法构建高频居民消费搜索指数。在此基础上,将高频搜索指数拓展进ADL-MIDAS混频模型,对居民消费情况展开实证分析和预测。研究发现:所构建的消费搜索...
文章结合2013年1月1日至2020年6月30日的百度指数这一高频互联网大数据,利用主成分分析法构建高频居民消费搜索指数。在此基础上,将高频搜索指数拓展进ADL-MIDAS混频模型,对居民消费情况展开实证分析和预测。研究发现:所构建的消费搜索指数能较好捕捉居民在双十一、春节、新冠肺炎疫情期间的潜在消费行为变动情况,总体上,居民对消费相关事件的网络关注度变化会对居民消费水平产生显著影响,消费存在显著的耐久效应,收入增长对消费的促进作用明显。此外,引入高频消费搜索指数的混频模型,对比基准模型,在多步向前动态预测和实时预测上都呈现较高的预测精度和较好的稳定性。
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关键词
互联网大
数据
百度指数
消费指数
混频数据回归
居民消费
下载PDF
职称材料
我国电影票房收入增长对GDP增速的预测作用——基于混频数据抽样模型的实证分析
被引量:
1
2
作者
魏宇
杨惠
梅德祥
《西部论坛》
CSSCI
北大核心
2018年第5期117-124,共8页
电影产业在我国经济发展中的作用日益显著,电影市场与我国宏观经济发展的内在联系有待深入研究。选取2012年1月到2018年3月我国周度电影票房收入增速作为高频解释变量,采用自回归分布滞后混频数据抽样模型(ADL-MIDAS)分析其与季度GDP增...
电影产业在我国经济发展中的作用日益显著,电影市场与我国宏观经济发展的内在联系有待深入研究。选取2012年1月到2018年3月我国周度电影票房收入增速作为高频解释变量,采用自回归分布滞后混频数据抽样模型(ADL-MIDAS)分析其与季度GDP增速及月度制造业PMI增速之间的关系,结果表明:电影票房收入增速与GDP增速和制造业PMI增速之间具有负向相关关系,我国电影市场存在"口红效应",可以根据电影票房收入增长情况对宏观经济走势做出预判。对多种模型的比较结果显示,加入电影票房收入可以显著提高GDP预测精度,电影票房收入可以作为GDP预测指标体系的有益补充。
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关键词
电影票房收入
宏观经济走势
季度GDP增速
月度制造业PMI增速
GDP预测
口红效应
自
回归
分布
混频
数据
抽样模型
高频变量
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职称材料
建筑业上市公司财务风险度量研究——基于GARCH-MIDAS-VaR模型
3
作者
王文胜
包智瑜
《杭州电子科技大学学报(社会科学版)》
2023年第5期1-8,28,共9页
针对金融数据存在的频率不一致问题,文章以建筑业上市公司季度财务数据及日度收益率为样本,引入广义自回归条件异方差混频数据抽样模型及不对称广义自回归条件异方差混频数据抽样模型,采用参数法计算在险价值指标,与样本公司实际损益率...
针对金融数据存在的频率不一致问题,文章以建筑业上市公司季度财务数据及日度收益率为样本,引入广义自回归条件异方差混频数据抽样模型及不对称广义自回归条件异方差混频数据抽样模型,采用参数法计算在险价值指标,与样本公司实际损益率作对比,分析模型对最大损失的预测情况,进一步说明模型对建筑业上市公司财务风险的度量效果。实证研究表明,相比于传统的广义自回归条件异方差模型,广义自回归条件异方差混频数据抽样模型及不对称广义自回归条件异方差混频数据抽样模型能对样本公司的损益进行更有效的预测。基于此,在对上市公司财务风险进行度量研究时应充分考虑到数据的混频性质。
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关键词
财务风险
在险价值
广义自
回归
条件异方差
混频
数据
抽样模型
熵权法
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职称材料
基于马尔科夫区制转换模型的中国经济周期识别
被引量:
1
4
作者
虞栋杰
郑静
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2022年第8期38-42,共5页
经济周期研究既能了解经济运行的真实状况,也是经济危机监测和国家政策调控的基础。文章采用一种能够综合利用高频数据和低频数据的经济周期计量模型,即马尔科夫区制转换混频数据回归(MS-MIDAS)模型,利用月度货运量数据以及季度GDP数据...
经济周期研究既能了解经济运行的真实状况,也是经济危机监测和国家政策调控的基础。文章采用一种能够综合利用高频数据和低频数据的经济周期计量模型,即马尔科夫区制转换混频数据回归(MS-MIDAS)模型,利用月度货运量数据以及季度GDP数据对我国经济周期进行识别与预测,并提供了一种新的方法估计模型参数。结果表明:中国经济周期波动具有非对称性;MS-MIDAS模型在识别与预测经济周期方面具有准确性和简便性。同时,实证结果证实了巴菲特的观点:货运量是经济状况的晴雨表。
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关键词
经济周期
货运量
马尔科夫区制转换模型
混频数据回归
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职称材料
基于互联网大数据的CPI舆情指数构建与应用——以百度指数为例
被引量:
61
5
作者
徐映梅
高一铭
《数量经济技术经济研究》
CSSCI
CSCD
北大核心
2017年第1期94-112,共19页
研究目标:基于互联网大数据构建CPI舆情指数辅助预测CPI。研究方法:提出了一种构建CPI低频与高频舆情指数的统计方法,并通过选用2006年6月至2015年12月的数据验证了该方法的有效性。研究发现:相关关键词的搜索热度指标具有领先CPI的预...
研究目标:基于互联网大数据构建CPI舆情指数辅助预测CPI。研究方法:提出了一种构建CPI低频与高频舆情指数的统计方法,并通过选用2006年6月至2015年12月的数据验证了该方法的有效性。研究发现:相关关键词的搜索热度指标具有领先CPI的预测作用,依此建立的CPI舆情指数有助于改进CPI预测精度。研究创新:揭示了基于相关关键词的搜索热度指标与CPI的非线性关系,提出了一种基于门限回归的CPI低频舆情指数构建方法;使用动态因子模型估计出了CPI高频舆情指数。研究价值:预测CPI时可辅助利用基于大数据构建的CPI低频与高频舆情指数信息。
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关键词
互联网大
数据
CPI舆情指数
门限
回归
动态因子模型
混频数据回归
原文传递
题名
互联网大数据下消费搜索指数的构建与应用
1
作者
曾洁华
钟若愚
机构
西安交通大学、经济与金融学院
前海方舟(深圳)资产管理有限公司
深圳大学、经济学院
出处
《统计与决策》
北大核心
2023年第4期16-22,共7页
文摘
文章结合2013年1月1日至2020年6月30日的百度指数这一高频互联网大数据,利用主成分分析法构建高频居民消费搜索指数。在此基础上,将高频搜索指数拓展进ADL-MIDAS混频模型,对居民消费情况展开实证分析和预测。研究发现:所构建的消费搜索指数能较好捕捉居民在双十一、春节、新冠肺炎疫情期间的潜在消费行为变动情况,总体上,居民对消费相关事件的网络关注度变化会对居民消费水平产生显著影响,消费存在显著的耐久效应,收入增长对消费的促进作用明显。此外,引入高频消费搜索指数的混频模型,对比基准模型,在多步向前动态预测和实时预测上都呈现较高的预测精度和较好的稳定性。
关键词
互联网大
数据
百度指数
消费指数
混频数据回归
居民消费
Keywords
Internet big data
Baidu Index
consumption index
MIDAS
resident’s consumption
分类号
F014.5 [经济管理—政治经济学]
下载PDF
职称材料
题名
我国电影票房收入增长对GDP增速的预测作用——基于混频数据抽样模型的实证分析
被引量:
1
2
作者
魏宇
杨惠
梅德祥
机构
西南交通大学经济管理学院
云南财经大学金融学院
重庆工商大学财政金融学院
出处
《西部论坛》
CSSCI
北大核心
2018年第5期117-124,共8页
基金
国家自然科学基金资助项目(71371157
71671145)
+2 种基金
教育部人文社科基金规划项目(16YJA790062
17YJA790015
17XJA790002)
文摘
电影产业在我国经济发展中的作用日益显著,电影市场与我国宏观经济发展的内在联系有待深入研究。选取2012年1月到2018年3月我国周度电影票房收入增速作为高频解释变量,采用自回归分布滞后混频数据抽样模型(ADL-MIDAS)分析其与季度GDP增速及月度制造业PMI增速之间的关系,结果表明:电影票房收入增速与GDP增速和制造业PMI增速之间具有负向相关关系,我国电影市场存在"口红效应",可以根据电影票房收入增长情况对宏观经济走势做出预判。对多种模型的比较结果显示,加入电影票房收入可以显著提高GDP预测精度,电影票房收入可以作为GDP预测指标体系的有益补充。
关键词
电影票房收入
宏观经济走势
季度GDP增速
月度制造业PMI增速
GDP预测
口红效应
自
回归
分布
混频
数据
抽样模型
高频变量
Keywords
box-office revenue
macro-economy trend
quarterly GDP growth
monthly PMI growth rate
GDP forecast
lipstick effect
ADL-MIDAS
high frequency variable
分类号
F224.0 [经济管理—国民经济]
F064.1 [经济管理—政治经济学]
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职称材料
题名
建筑业上市公司财务风险度量研究——基于GARCH-MIDAS-VaR模型
3
作者
王文胜
包智瑜
机构
杭州电子科技大学经济学院
出处
《杭州电子科技大学学报(社会科学版)》
2023年第5期1-8,28,共9页
基金
教育部人文社会科学研究规划基金项目(21YJA910005)。
文摘
针对金融数据存在的频率不一致问题,文章以建筑业上市公司季度财务数据及日度收益率为样本,引入广义自回归条件异方差混频数据抽样模型及不对称广义自回归条件异方差混频数据抽样模型,采用参数法计算在险价值指标,与样本公司实际损益率作对比,分析模型对最大损失的预测情况,进一步说明模型对建筑业上市公司财务风险的度量效果。实证研究表明,相比于传统的广义自回归条件异方差模型,广义自回归条件异方差混频数据抽样模型及不对称广义自回归条件异方差混频数据抽样模型能对样本公司的损益进行更有效的预测。基于此,在对上市公司财务风险进行度量研究时应充分考虑到数据的混频性质。
关键词
财务风险
在险价值
广义自
回归
条件异方差
混频
数据
抽样模型
熵权法
Keywords
financial risk
VaR
GARCH-MIDAS model
entropy method
分类号
F830 [经济管理—金融学]
F275 [经济管理—企业管理]
下载PDF
职称材料
题名
基于马尔科夫区制转换模型的中国经济周期识别
被引量:
1
4
作者
虞栋杰
郑静
机构
杭州电子科技大学经济学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2022年第8期38-42,共5页
基金
国家社会科学基金资助项目(21BTJ071)。
文摘
经济周期研究既能了解经济运行的真实状况,也是经济危机监测和国家政策调控的基础。文章采用一种能够综合利用高频数据和低频数据的经济周期计量模型,即马尔科夫区制转换混频数据回归(MS-MIDAS)模型,利用月度货运量数据以及季度GDP数据对我国经济周期进行识别与预测,并提供了一种新的方法估计模型参数。结果表明:中国经济周期波动具有非对称性;MS-MIDAS模型在识别与预测经济周期方面具有准确性和简便性。同时,实证结果证实了巴菲特的观点:货运量是经济状况的晴雨表。
关键词
经济周期
货运量
马尔科夫区制转换模型
混频数据回归
Keywords
business cycle
freight volume
Markov switching model
mixed frequency data regression
分类号
F123.5 [经济管理—世界经济]
F503 [经济管理—产业经济]
下载PDF
职称材料
题名
基于互联网大数据的CPI舆情指数构建与应用——以百度指数为例
被引量:
61
5
作者
徐映梅
高一铭
机构
中南财经政法大学统计与数学学院
中国人民银行长沙中心支行调查统计处
出处
《数量经济技术经济研究》
CSSCI
CSCD
北大核心
2017年第1期94-112,共19页
基金
中南财经政法大学一流学科建设项目"大数据统计预测与决策方法研究"的资助
文摘
研究目标:基于互联网大数据构建CPI舆情指数辅助预测CPI。研究方法:提出了一种构建CPI低频与高频舆情指数的统计方法,并通过选用2006年6月至2015年12月的数据验证了该方法的有效性。研究发现:相关关键词的搜索热度指标具有领先CPI的预测作用,依此建立的CPI舆情指数有助于改进CPI预测精度。研究创新:揭示了基于相关关键词的搜索热度指标与CPI的非线性关系,提出了一种基于门限回归的CPI低频舆情指数构建方法;使用动态因子模型估计出了CPI高频舆情指数。研究价值:预测CPI时可辅助利用基于大数据构建的CPI低频与高频舆情指数信息。
关键词
互联网大
数据
CPI舆情指数
门限
回归
动态因子模型
混频数据回归
Keywords
Internet Big Data
Public Opinion Index of CPI
Threshold Regression
Dynamic Factor Model
MIDAS Regression
分类号
F201 [经济管理—国民经济]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
互联网大数据下消费搜索指数的构建与应用
曾洁华
钟若愚
《统计与决策》
北大核心
2023
0
下载PDF
职称材料
2
我国电影票房收入增长对GDP增速的预测作用——基于混频数据抽样模型的实证分析
魏宇
杨惠
梅德祥
《西部论坛》
CSSCI
北大核心
2018
1
下载PDF
职称材料
3
建筑业上市公司财务风险度量研究——基于GARCH-MIDAS-VaR模型
王文胜
包智瑜
《杭州电子科技大学学报(社会科学版)》
2023
0
下载PDF
职称材料
4
基于马尔科夫区制转换模型的中国经济周期识别
虞栋杰
郑静
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2022
1
下载PDF
职称材料
5
基于互联网大数据的CPI舆情指数构建与应用——以百度指数为例
徐映梅
高一铭
《数量经济技术经济研究》
CSSCI
CSCD
北大核心
2017
61
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