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基于商业银行贷款风险度量的Credit Risk+模型 被引量：1
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作者 卞乐乐 侯为波 《淮北师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2018年第3期22-26,共5页
文章运用Credit Risk+模型对我国商业银行贷款风险度量进行实证分析.原Credit Risk+模型在计算违约损失率时使用历史平均值的方法有很大的缺陷,现运用清算LGD方法计算贷款的违约损失率.同时,采用更有效的CVaR方法度量风险,提高违约损失... 文章运用Credit Risk+模型对我国商业银行贷款风险度量进行实证分析.原Credit Risk+模型在计算违约损失率时使用历史平均值的方法有很大的缺陷,现运用清算LGD方法计算贷款的违约损失率.同时,采用更有效的CVaR方法度量风险,提高违约损失的计算精度. 展开更多
关键词 CREDITRISK+模型 风险度量 清算lgd
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