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常息力更新场合有限时间破产概率对负相依索赔额的不敏感性
被引量:
5
1
作者
江涛
《高校应用数学学报(A辑)》
CSCD
北大核心
2009年第4期401-409,共9页
设索赔来到过程为具有常数利息力度的更新风险模型。在索赔额分布为负相依的次指数分布假定下,建立了有限时间破产概率的一个渐近等价公式。所得结果显示,在独立同分布索赔额情形,有限时间破产概率的有关渐近等价公式,在负相依场合依然...
设索赔来到过程为具有常数利息力度的更新风险模型。在索赔额分布为负相依的次指数分布假定下,建立了有限时间破产概率的一个渐近等价公式。所得结果显示,在独立同分布索赔额情形,有限时间破产概率的有关渐近等价公式,在负相依场合依然成立。这表明有限时间破产概率对于索赔额的负相依结构是不敏感的。
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关键词
有限时间破产概率
渐近等价式
负相依随机变量
次指数分布
更新模型
下载PDF
职称材料
L^*m族下保费随机化推广的延迟风险模型的破产概率
2
作者
乔克林
刘琼琼
张娟
《延安大学学报(自然科学版)》
2016年第3期25-28,共4页
研究了L^*m族下保费随机化推广的延迟风险模型,在模型中假定索赔额及索赔时间间隔分别具有不同的分布,借助概率论知识、随机过程等方法。并得出L^*m族下,该风险模型在(0,t]内破产概率的渐近表达式。
关键词
L^*m族
随机保费收入
风险模型
破产概率
渐近等价式
下载PDF
职称材料
题名
常息力更新场合有限时间破产概率对负相依索赔额的不敏感性
被引量:
5
1
作者
江涛
机构
浙江工商大学金融学院
出处
《高校应用数学学报(A辑)》
CSCD
北大核心
2009年第4期401-409,共9页
基金
国家自然科学基金(70471071
70871104)
+1 种基金
教育部人文社科基金(08JA630078)
浙江省人文社科重点研究基地基金(浙教高教([2008]255号)
文摘
设索赔来到过程为具有常数利息力度的更新风险模型。在索赔额分布为负相依的次指数分布假定下,建立了有限时间破产概率的一个渐近等价公式。所得结果显示,在独立同分布索赔额情形,有限时间破产概率的有关渐近等价公式,在负相依场合依然成立。这表明有限时间破产概率对于索赔额的负相依结构是不敏感的。
关键词
有限时间破产概率
渐近等价式
负相依随机变量
次指数分布
更新模型
Keywords
finite time ruin probability
asymptotic equivalent formula
negatively dependent random variable
subexponential distribution
renewal model
分类号
O211.4 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
L^*m族下保费随机化推广的延迟风险模型的破产概率
2
作者
乔克林
刘琼琼
张娟
机构
延安大学数学与计算机科学学院
出处
《延安大学学报(自然科学版)》
2016年第3期25-28,共4页
基金
延安市科研计划项目(2014ZC-6)
陕西省教育厅自然科学基金(2013JK0576)
陕西省高水平大学建设专项资金资助项目(2012SXTS07)
文摘
研究了L^*m族下保费随机化推广的延迟风险模型,在模型中假定索赔额及索赔时间间隔分别具有不同的分布,借助概率论知识、随机过程等方法。并得出L^*m族下,该风险模型在(0,t]内破产概率的渐近表达式。
关键词
L^*m族
随机保费收入
风险模型
破产概率
渐近等价式
分类号
O211.9 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
常息力更新场合有限时间破产概率对负相依索赔额的不敏感性
江涛
《高校应用数学学报(A辑)》
CSCD
北大核心
2009
5
下载PDF
职称材料
2
L^*m族下保费随机化推广的延迟风险模型的破产概率
乔克林
刘琼琼
张娟
《延安大学学报(自然科学版)》
2016
0
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职称材料
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