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ARMA模型平稳解存在性问题的一些研究
被引量:
1
1
作者
马新生
胡文玉
+1 位作者
翁瑾
刘县明
《南昌大学学报(理科版)》
CAS
北大核心
2009年第3期214-218,223,共6页
ARMA模型是现代时间序列分析中最为常用的模型之一,在科学研究和工程系统中具有广泛的运用。AR-MA模型使用的前提条件是,建立的时间序列是由一个零均值的平稳随机过程所产生的,即其存在性能够得到保证。基于此,详细讨论了所有情形下AR...
ARMA模型是现代时间序列分析中最为常用的模型之一,在科学研究和工程系统中具有广泛的运用。AR-MA模型使用的前提条件是,建立的时间序列是由一个零均值的平稳随机过程所产生的,即其存在性能够得到保证。基于此,详细讨论了所有情形下AR模型及ARMA模型平稳解的存在性条件,然后将一维ARMA模型的渐进平稳性转化为向量AR模型的平稳性,从而给出了ARMA模型存在渐进平稳解的充分条件。
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关键词
时序模型
ARMA模型
AR模型
平稳
解
渐进平稳解
下载PDF
职称材料
题名
ARMA模型平稳解存在性问题的一些研究
被引量:
1
1
作者
马新生
胡文玉
翁瑾
刘县明
机构
南昌大学数学系
出处
《南昌大学学报(理科版)》
CAS
北大核心
2009年第3期214-218,223,共6页
基金
江西省自然科学基金资助项目(2007GZS2398)
南昌大学研究生创新专项资金资助
文摘
ARMA模型是现代时间序列分析中最为常用的模型之一,在科学研究和工程系统中具有广泛的运用。AR-MA模型使用的前提条件是,建立的时间序列是由一个零均值的平稳随机过程所产生的,即其存在性能够得到保证。基于此,详细讨论了所有情形下AR模型及ARMA模型平稳解的存在性条件,然后将一维ARMA模型的渐进平稳性转化为向量AR模型的平稳性,从而给出了ARMA模型存在渐进平稳解的充分条件。
关键词
时序模型
ARMA模型
AR模型
平稳
解
渐进平稳解
Keywords
time - series model
ARMA model
AR model
stationary solution
asymptotic stationary solution
分类号
O21 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
ARMA模型平稳解存在性问题的一些研究
马新生
胡文玉
翁瑾
刘县明
《南昌大学学报(理科版)》
CAS
北大核心
2009
1
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