渐进独立重尾索赔下延迟索赔风险模型的精细大偏差

研究了一类延迟索赔风险模型,假设主索赔额和延迟索赔额分别为渐进独立同分布的随机变量序列,则在索赔额均服从D∩L族的条件下,得到了损失过程的精细大偏差,并根据几种相依结构的关系,得出了相应的精细大偏差结论。

二元加权拟渐近独立结构中的精确大偏差

概率学在我们的实际生活中涉及了众多领域,例如计算机、破产概率、保险精算等.随机变量序列和的尾概率及其极限形状研究是保险精算领域的较为活跃课题.加权随机变量序列和的精确大偏差可以较好地描述随机变量序列和的尾概率及其极限形状这些问题,本文研究了二元加权拟渐近独立结构中的随机变量序列和的精确大偏差的概率的极限性态.

D族分布下带投资的双险种风险模型中的破产概率

研究了带投资的双险种更新风险模型中的破产概率.该模型中允许保险公司将其部分盈余投资于满足几何布朗运动的Black-Scholes型资本市场,对此模型假定同一险种索赔额是两两拟渐近独立的,根据Ito公式得到公司盈余过程的表达式,基于该模型分析了当索赔额满足D族分布时破产概率渐近关系式,并由D族分布推出C族分布下破产概率的渐近关系式.