溢额再保险定价模型

再保险定价方法以随机过程为基础,与传统的以概率统计为基础的再保险定价方法有明显的不同,它不用考虑死亡率,损失的概率分布等因素,针对溢额再保险,建立了其定价的随机微分方程,给出了具体的定价表达式.

考虑所得税的溢额再保险的存款保险定价研究

将再保险思想引入存款保险的设计中,在假设银行资产服从几何分数布朗运动的前提下,推导出溢额再保险的定价公式.并将银行所得税率加入到溢额再保险定价研究中,且对中国的上市银行实际数据进行了模拟分析.

基于几何分数布朗运动的溢额再保险存款保险定价

在假定银行资产服从几何分数布朗运动的前提下,建立了溢额再保险存款保险定价模型,并利用保险精算方法推导出存款保险定价公式。最后选取了我国四大国有银行进行了实证分析,结果表明存款保险费率与银行资产波动率呈现一定的正相关性,且再保险费率均低于原保险费率。因此,所建立的基于几何分数布朗运动的溢额再保险的存款保险定价模型更能反映实际。

破产终端值影响下保险公司最优分红、注资和溢额再保险策略

本文假设保险公司可通过分红、注资和购买溢额再保险三种方式动态地控制盈余过程.同时控制过程会消耗交易费用:再保险合同是"不便宜的";分红需要纳税;而注资需要比例注资成本和固定注资成本.在最大化公司价值目标下,本文给出了最优的控制策略,并分析了交易费用和任意破产终端值的影响.结果表明,当交易费用较低且破产终端值相对较小时,注资可能最优,应当按照Barrier策略进行分红;当公司盈余增加时,应当减少再保险购买量.

关于溢额损失再保险的条件分布的递推方程

在索赔数目服从Poisson分布、二项分布或负二项分布,以及索赔额分布的密度函数连续且有界的条件下,研究了溢额损失再保险条款的总体损失分布的条件递推方程.在再保险人或分出人的索赔数目给定的条件下,得到了再保险人以及分出人的总赔付额分布的递推方程.

基于混合分数布朗运动的银行存款再保险定价研究

在标的资产服从混合分数布朗运动的前提下,给出了溢额再保险的定价公式,并且进行了实证分析,结果表明:再保险的费率一般都是低于原保险费率,且费率与波动率也呈正的相关性。因此,所建立的存款保险定价模型是比较符合实际情况。

农村健康保险若干基本问题初探

一、健康保险的积极意义健康保险的作用似应不仅为医疗费用的补偿或给付,而同时还应为广大农民防止疾病和意外伤残,实施早诊早治,提高健康素质,改善农村卫生状况,完善城乡三级医疗保健网络,从而具有发展物质生产、享受幸福生活的积极意义。长期以来,保险的定义虽有许多,但就其内涵来讲基木上是一致的。

1997年度中国保险学会富邦保险奖学金获奖人员名单

１９９７年度中国保险学会富邦保险奖学金获奖人员名单中国保险学会富邦保险奖学金是由中国保险学会与台湾富邦产物保险公司及富邦人寿保险公司联合设置的。１９９７年度共有１３０人及课题组申报参加，经中国保险学会学术委员会进行初评，３６人及课题组通过。１９９７年...

关于“二八”成数分保的思考和建议

关于“二八”成数分保的思考和建议○肖青一、“二八成数”分保的概念《中华人民共和国保险法》第１０１条规定：“除人寿保险业务外，保险公司应当将其承保的每笔保险业务的百分之二十按照国家有关规定办理再保险。”《保险管理暂行规定》第６２条也规定：“除人寿保险外...