关于离散信源滑动相对熵的一个小偏差定理

通过引入任意离散随机序列联合分布相对于乘积参考分布的滑动相对熵概念,建立了任意相依离散随机变量序列滑动相对熵的一个小偏差定理。

关于滑动相对熵的若干极限性质

引入滑动似然比和滑动相对熵等概念,讨论了滑动相对熵的若干渐近性质.主要结果是,获得了随机变量任意状态的相对频率与滑动相对熵之间的关系,并且给出了滑动相对熵基于相对频率的上界的估计.作为推论,得到了随机序列滑动平均的强大数定理.

整值随机序列滑动平均的小偏差定理

引入随机序列滑动似然比,作为任意整值随机序列相对于服从Poisson分布的独立随机变量序列偏差的一种度量,通过滑动相对熵给出样本空间的一个子集,在此子集上得到一类关于随机序列滑动平均的用不等式表示的强极限定理,即小偏差定理。

关于负二项分布滑动平均的若干强偏差定理

引入随机序列滑动似然比作为整值随机变量序列相对于服从负二项分布的独立随机变量序列的偏差的一种随机性度量,通过滑动相对熵限定了样本空间的一个子集.在此子集上得到了一类关于任意整值随机变量序列的用不等式表示的定理,即强偏差定理.

关于非齐次树指标马氏链随机矩阵的一个强偏差定理

树指标随机过程已成为近年来发展起来的概率论的研究方向之一。在概率论的发展过程中,对强偏差定理的研究一直占重要地位,强偏差定理也一直是国际概率论界研究的中心课题之一。本文通过引入滑动相对熵的概念和构造非负鞅,利用Doob鞅收敛定理给出了关于非齐次树指标马氏链的状态出现次数与随机转移概率之间的一个强偏差定理。

关于非齐次树指标Markov链的一类强大数定律

关于树指标Markov链,国内外学者对此已经做了许多相关的研究,强大数定律是概率论中的重要问题之一.本文通过引入树指标Markov链相对于乘积对数正态分布滑动相对熵的概念,研究给出了非齐次树上Markov链关于对数正态分布的一类强大数定律.

树指标马氏链关于泊松分布的一个强极限定理

树指标随机过程已成为近年来发展起来的概率论的研究方向之一.在概率论的发展过程中,对强极限定理的研究一直占重要地位,强极限定理也一直是国际概率论界研究的中心课题之一.本文通过引入滑动相对熵的概念和构造非负鞅,利用Doob鞅收敛定理研究给出了非齐次树指标马氏链关于泊松分布的一个强极限定理.

非齐次树上马氏链基于韦伯分布的一个强偏差定理

随着概率论的不断发展,国内外的很多研究学者越来越重视对这一方面的研究。而树指标随机过程是概率论的一个重要分支,强偏差定理也一直都是概率论界的重要研究课题之一。该文研究的主要内容是基于一类特殊的非齐次树T,然后通过引入树指标Markov链相对于韦伯分布滑动相对熵和滑动似然比的基本概念,研究并给出了基于韦伯分布的一个强偏差定理.

树指标马氏链关于高斯分布的一个强极限定理

通过引入滑动相对熵的相关概念,对非齐次树上马氏链进行研究,基于高斯分布给出了一个强极限定理.

一类非齐次树上非齐次马氏链的若干强偏差定理

通过引入滑动似然比和滑动相对熵的概念,利用Borel-Cantelli引理研究给出了一类非齐次树上非齐次马氏链的若干强偏差定理.

关于相依离散随机序列的若干强偏差定理

首次引入随机序列滑动似然比与滑动相对熵概念作为刻画任意相依随机序列的独立逼近的随机性度量,利用B-C引理与分析方法相结合,研究任意离散随机序列部分和滑动平均的强偏差定理.作为推论,得到了关于广义经验分布函数的一个极限定理.最后,给出了若干例子.

树指标马氏链关于广义几何分布的一个强偏差定理

通过引入滑动相对熵的概念和构造非负鞅,给出了非齐次树指标马氏链关于广义几何分布的一个强偏差定理.