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基于滚动时间窗口支持向量机的财务困境预测动态建模
被引量:
15
1
作者
孙洁
李辉
韩建光
《管理工程学报》
CSSCI
北大核心
2010年第4期174-180,92,共8页
该文从财务困境概念漂移的全新视角,提出了基于滚动时间窗口支持向量机(support vector machine,SVM)的财务困境预测动态建模新方法。设计了面向概念漂移进行财务困境预测动态建模的思路框架,分为宽度固定的滚动时间窗口SVM和宽度可变...
该文从财务困境概念漂移的全新视角,提出了基于滚动时间窗口支持向量机(support vector machine,SVM)的财务困境预测动态建模新方法。设计了面向概念漂移进行财务困境预测动态建模的思路框架,分为宽度固定的滚动时间窗口SVM和宽度可变的滚动时间窗口SVM分别展开算法设计。以中国上市公司为对象,通过模拟时间推移过程,对2000至2008期间被ST的上市公司及其配对公司共692个样本展开实证研究。结果表明:基于滚动时间窗口SVM的财务困境预测动态建模方法能够有效地适应财务困境的概念漂移现象,对未来企业财务困境的预测效果明显优于静态SVM模型。通过比较分析,认为适应性可变时间窗口SVM动态建模方法具有较好的应用推广性。
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关键词
财务困境预测
概念漂移
滚动时间窗口
支持向量机
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职称材料
我国股市与汇市之间关系的再检验——基于滚动时间窗口技术和阈值误差修正模型的证据
被引量:
16
2
作者
刘莉
万解秋
《国际金融研究》
CSSCI
北大核心
2011年第7期90-96,共7页
本文采用滚动时间窗口的技术,基于协整检验和Granger因果检验的方法,检验我国股票市场和人民币兑美元汇率之间的联动关系。实证结果表明,股价与汇率之间长期均衡关系是随时间变化的。2008年之前,股价与汇率之间总体上不存在长期均衡关系...
本文采用滚动时间窗口的技术,基于协整检验和Granger因果检验的方法,检验我国股票市场和人民币兑美元汇率之间的联动关系。实证结果表明,股价与汇率之间长期均衡关系是随时间变化的。2008年之前,股价与汇率之间总体上不存在长期均衡关系,而且仅存在汇率到股价的单向引导关系。2008年之后,二者之间总体上存在显著的长期均衡关系,而且股价与汇率互为对方变动的Granger原因。运用阈值误差修正模型,我们发现股价与汇率之间的短期均衡存在显著的非对称效应。汇率对股价的短期影响要远远大于股价对汇率的影响。
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关键词
股价
汇率
滚动时间窗口
阈值误差修正模型
原文传递
有偏分布下的动态风险测度及MRC-SPA检验
被引量:
2
3
作者
方伟正
张卫国
《系统工程》
CSSCI
CSCD
北大核心
2012年第7期8-14,共7页
以沪铝期货市场为研究对象,针对金融市场的有偏性、尖峰厚尾性,结合条件极值理论与SKST分布刻画金融市场的极端风险,同时运用滚动时间窗口方法对不同波动率模型进行样本外动态VaR预测。鉴于传统的回测检验无法有效判断不同波动率模型风...
以沪铝期货市场为研究对象,针对金融市场的有偏性、尖峰厚尾性,结合条件极值理论与SKST分布刻画金融市场的极端风险,同时运用滚动时间窗口方法对不同波动率模型进行样本外动态VaR预测。鉴于传统的回测检验无法有效判断不同波动率模型风险测度效果的优劣性,本文引进一种新的风险检验方法——MRC-SPA检验,实证结果显示EVT有效提高了GARCH模型的样本外动态VaR预测精度,其中GARCH-SKST-EVT-POT模型以较小的市场风险资本实现风险规避,预测效果最优。
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关键词
条件极值理论
MRC—SPA检验
SKST分布
滚动时间窗口
动态分位数检验
原文传递
题名
基于滚动时间窗口支持向量机的财务困境预测动态建模
被引量:
15
1
作者
孙洁
李辉
韩建光
机构
浙江师范大学经济与管理学院
哈尔滨工业大学经济管理学院
出处
《管理工程学报》
CSSCI
北大核心
2010年第4期174-180,92,共8页
基金
国家自然科学基金项目(70801054)
浙江省自然科学基金项目(Y6090392)
文摘
该文从财务困境概念漂移的全新视角,提出了基于滚动时间窗口支持向量机(support vector machine,SVM)的财务困境预测动态建模新方法。设计了面向概念漂移进行财务困境预测动态建模的思路框架,分为宽度固定的滚动时间窗口SVM和宽度可变的滚动时间窗口SVM分别展开算法设计。以中国上市公司为对象,通过模拟时间推移过程,对2000至2008期间被ST的上市公司及其配对公司共692个样本展开实证研究。结果表明:基于滚动时间窗口SVM的财务困境预测动态建模方法能够有效地适应财务困境的概念漂移现象,对未来企业财务困境的预测效果明显优于静态SVM模型。通过比较分析,认为适应性可变时间窗口SVM动态建模方法具有较好的应用推广性。
关键词
财务困境预测
概念漂移
滚动时间窗口
支持向量机
Keywords
financial distress prediction
concept drift
rolling time window
support vector machine
分类号
TP18 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
F273 [经济管理—企业管理]
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职称材料
题名
我国股市与汇市之间关系的再检验——基于滚动时间窗口技术和阈值误差修正模型的证据
被引量:
16
2
作者
刘莉
万解秋
机构
苏州大学商学院
苏州大学
出处
《国际金融研究》
CSSCI
北大核心
2011年第7期90-96,共7页
文摘
本文采用滚动时间窗口的技术,基于协整检验和Granger因果检验的方法,检验我国股票市场和人民币兑美元汇率之间的联动关系。实证结果表明,股价与汇率之间长期均衡关系是随时间变化的。2008年之前,股价与汇率之间总体上不存在长期均衡关系,而且仅存在汇率到股价的单向引导关系。2008年之后,二者之间总体上存在显著的长期均衡关系,而且股价与汇率互为对方变动的Granger原因。运用阈值误差修正模型,我们发现股价与汇率之间的短期均衡存在显著的非对称效应。汇率对股价的短期影响要远远大于股价对汇率的影响。
关键词
股价
汇率
滚动时间窗口
阈值误差修正模型
Keywords
Stock Price
Exchange Rate
Rolling Windows
Threshold Vector Correction Model
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
有偏分布下的动态风险测度及MRC-SPA检验
被引量:
2
3
作者
方伟正
张卫国
机构
华南理工大学工商管理学院
出处
《系统工程》
CSSCI
CSCD
北大核心
2012年第7期8-14,共7页
基金
广东省高等学校珠江学者岗位计划项目(2010)
国家社科基金重大(招标)项目(11&ZD156)
文摘
以沪铝期货市场为研究对象,针对金融市场的有偏性、尖峰厚尾性,结合条件极值理论与SKST分布刻画金融市场的极端风险,同时运用滚动时间窗口方法对不同波动率模型进行样本外动态VaR预测。鉴于传统的回测检验无法有效判断不同波动率模型风险测度效果的优劣性,本文引进一种新的风险检验方法——MRC-SPA检验,实证结果显示EVT有效提高了GARCH模型的样本外动态VaR预测精度,其中GARCH-SKST-EVT-POT模型以较小的市场风险资本实现风险规避,预测效果最优。
关键词
条件极值理论
MRC—SPA检验
SKST分布
滚动时间窗口
动态分位数检验
Keywords
Conditional EVT
MRC-SPA Test
Skewed-t Distribution
Rolling Time Window
Dynamic Quintile Regression
分类号
F830 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于滚动时间窗口支持向量机的财务困境预测动态建模
孙洁
李辉
韩建光
《管理工程学报》
CSSCI
北大核心
2010
15
下载PDF
职称材料
2
我国股市与汇市之间关系的再检验——基于滚动时间窗口技术和阈值误差修正模型的证据
刘莉
万解秋
《国际金融研究》
CSSCI
北大核心
2011
16
原文传递
3
有偏分布下的动态风险测度及MRC-SPA检验
方伟正
张卫国
《系统工程》
CSSCI
CSCD
北大核心
2012
2
原文传递
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