多元时序和滞后协整混合模型

文章将滞后分析、时序分析、滞后协整分析进行有机整合,建立了多元时序和滞后协整混合预测模型;此外,还提出了反映不同时期向量序列之间协整关系的滞后协整的概念,滞后协整概念的提出能为预测和决策提供更为广阔的思考空间。

含有滞后期的统计协整模型的应用分析——基于我国A股市场的实证研究

众所周知,股市是宏观经济的晴雨表。整个市场经济的变化会对股市造成大幅度的影响,在一些股票的大波动下,行业轮动效应、板块轮动效应、羊群效应等一系列的效应都会相应出现。但是这种带动效应在股票市场中并不是迅速传递的,一些股票的变动快些,另一些股票变动的相对较慢。准确的找到这些时间差距可以对股市的投资及决策起到更好的指导作用。通过对进行了时间滞后的股票数据之间进行统计套利分析,以期寻找到正常统计套利情况下无法找到的套利机会并与之比较。