最优滞后长度与ADF检验性质研究及其应用

从理论上对ADF检验中滞后长度应满足的上、下界条件,各种滞后长度选择方法及其对ADF检验性质的影响进行了总结。在此基础上,基于信息准则、修正的信息准则以及一般到特殊法对欧洲6国的CPI指数进行了单位根检验,研究发现:实践中ADF检验对于滞后长度的选择非常敏感,表现为对不同指数进行检验时选择的滞后长度往往不同,且同一指数运用不同方法时确定的滞后长度也不同,进而导致ADF统计推断得到互相矛盾的结论。

计算时间滞后长度的最大相关法

计算时间滞后长度的最大相关法齐治平各种经济现象具有相互依赖关系，而且诸经济现象变化的相互关系是很复杂的。往往一种经济现象领先发生，而另一种经济现象在若干时日之后随之发生，这种现象称之为滞后。如果就同一时期比较，两现象相关程度可能不明显，假如将一现象与...

ADF检验中滞后长度的选择——基于ARIMA(0,1,q)过程的模拟证据

在进行ADF检验时如何确定最优的滞后长度一直是研究者们关注的问题。最近的研究表明,不同的滞后长度选择方法对ADF检验的统计推断影响很大。本文在已有研究的基础上,模拟了更为一般的ARIMA(0,1,q)过程,分析了在不同的数据生成过程、检验式以及样本容量下,各种滞后长度选择方法对ADF检验功效和实际检验水平的影响,认为修正的信息准则通常具有较合理的实际检验水平,而从一般到特殊法具有更为稳健的ADF检验性质。

关于DEA模型应用过程中滞后问题的探讨

DEA在评价社会经济系统相对有效性时具有绝对的优势,目前已成为评价科技资源投入产出效率问题普遍使用的方法之一。然而,在运用DEA模型评价科技资源投入产出效率的过程中,科技投入资源对科技产出资源的滞后影响往往被忽略。文章以江苏省1996~2005年的科技资源的投入产出数据为基本数据源,在假设检验的基础上,提出了解决存在产出滞后因素的改进DEA方法,为解决滞后性的定量测度作出了进一步的尝试。

基于PLS的R&D投入效果的实证分析

运用偏最小二乘(PLS)回归方法,建立Cobb-Douglas生产函数,分析了影响天津市经济发展的各投入要素,在投入向量中引入研究与发展存量T,并充分考虑了研究与发展投资效用的滞后性与长期性。对天津市研究与发展投资收益与边际收益进行分析计算,认为加大研究与发展投入力度是提高天津市科技综合竞争力,实现经济持续稳定、快速增长的最有效途径,为天津市制订不确定条件下研究与发展风险投资战略提供有益的参考。