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最优滞后长度与ADF检验性质研究及其应用
被引量:
6
1
作者
邓露
《统计与信息论坛》
CSSCI
2010年第9期20-24,共5页
从理论上对ADF检验中滞后长度应满足的上、下界条件,各种滞后长度选择方法及其对ADF检验性质的影响进行了总结。在此基础上,基于信息准则、修正的信息准则以及一般到特殊法对欧洲6国的CPI指数进行了单位根检验,研究发现:实践中ADF检验...
从理论上对ADF检验中滞后长度应满足的上、下界条件,各种滞后长度选择方法及其对ADF检验性质的影响进行了总结。在此基础上,基于信息准则、修正的信息准则以及一般到特殊法对欧洲6国的CPI指数进行了单位根检验,研究发现:实践中ADF检验对于滞后长度的选择非常敏感,表现为对不同指数进行检验时选择的滞后长度往往不同,且同一指数运用不同方法时确定的滞后长度也不同,进而导致ADF统计推断得到互相矛盾的结论。
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关键词
ADF检验
最优
滞后长度
信息准则
修正的信息准则
从一般到特殊法
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职称材料
计算时间滞后长度的最大相关法
被引量:
1
2
作者
齐治平
《财经问题研究》
CSSCI
北大核心
1996年第2期64-64,F003,共2页
计算时间滞后长度的最大相关法齐治平各种经济现象具有相互依赖关系,而且诸经济现象变化的相互关系是很复杂的。往往一种经济现象领先发生,而另一种经济现象在若干时日之后随之发生,这种现象称之为滞后。如果就同一时期比较,两现象...
计算时间滞后长度的最大相关法齐治平各种经济现象具有相互依赖关系,而且诸经济现象变化的相互关系是很复杂的。往往一种经济现象领先发生,而另一种经济现象在若干时日之后随之发生,这种现象称之为滞后。如果就同一时期比较,两现象相关程度可能不明显,假如将一现象与...
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关键词
物价
时间
滞后长度
计算
最大相关法
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职称材料
ADF检验中滞后长度的选择——基于ARIMA(0,1,q)过程的模拟证据
被引量:
11
3
作者
邓露
张晓峒
《数量经济技术经济研究》
CSSCI
北大核心
2008年第9期126-138,共13页
在进行ADF检验时如何确定最优的滞后长度一直是研究者们关注的问题。最近的研究表明,不同的滞后长度选择方法对ADF检验的统计推断影响很大。本文在已有研究的基础上,模拟了更为一般的ARIMA(0,1,q)过程,分析了在不同的数据生成过程、检...
在进行ADF检验时如何确定最优的滞后长度一直是研究者们关注的问题。最近的研究表明,不同的滞后长度选择方法对ADF检验的统计推断影响很大。本文在已有研究的基础上,模拟了更为一般的ARIMA(0,1,q)过程,分析了在不同的数据生成过程、检验式以及样本容量下,各种滞后长度选择方法对ADF检验功效和实际检验水平的影响,认为修正的信息准则通常具有较合理的实际检验水平,而从一般到特殊法具有更为稳健的ADF检验性质。
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关键词
ADF检验
滞后长度
信息准则
修正信息准则
一般到特殊
原文传递
关于DEA模型应用过程中滞后问题的探讨
被引量:
10
4
作者
吴敏
管艳
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2011年第10期29-31,共3页
DEA在评价社会经济系统相对有效性时具有绝对的优势,目前已成为评价科技资源投入产出效率问题普遍使用的方法之一。然而,在运用DEA模型评价科技资源投入产出效率的过程中,科技投入资源对科技产出资源的滞后影响往往被忽略。文章以江苏省...
DEA在评价社会经济系统相对有效性时具有绝对的优势,目前已成为评价科技资源投入产出效率问题普遍使用的方法之一。然而,在运用DEA模型评价科技资源投入产出效率的过程中,科技投入资源对科技产出资源的滞后影响往往被忽略。文章以江苏省1996~2005年的科技资源的投入产出数据为基本数据源,在假设检验的基础上,提出了解决存在产出滞后因素的改进DEA方法,为解决滞后性的定量测度作出了进一步的尝试。
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关键词
DEA模型
科技资源
滞后长度
滞后
影响系数
假设检验
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职称材料
基于PLS的R&D投入效果的实证分析
被引量:
4
5
作者
王五祥
刘冰
《西北农林科技大学学报(社会科学版)》
2005年第6期41-45,共5页
运用偏最小二乘(PLS)回归方法,建立Cobb-Douglas生产函数,分析了影响天津市经济发展的各投入要素,在投入向量中引入研究与发展存量T,并充分考虑了研究与发展投资效用的滞后性与长期性。对天津市研究与发展投资收益与边际收益进行分析计...
运用偏最小二乘(PLS)回归方法,建立Cobb-Douglas生产函数,分析了影响天津市经济发展的各投入要素,在投入向量中引入研究与发展存量T,并充分考虑了研究与发展投资效用的滞后性与长期性。对天津市研究与发展投资收益与边际收益进行分析计算,认为加大研究与发展投入力度是提高天津市科技综合竞争力,实现经济持续稳定、快速增长的最有效途径,为天津市制订不确定条件下研究与发展风险投资战略提供有益的参考。
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关键词
研究与发展(R&D)
生产函数
研究与发展存量
滞后长度
偏最小二乘回归
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职称材料
题名
最优滞后长度与ADF检验性质研究及其应用
被引量:
6
1
作者
邓露
机构
中央财经大学统计学院
出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
2010年第9期20-24,共5页
文摘
从理论上对ADF检验中滞后长度应满足的上、下界条件,各种滞后长度选择方法及其对ADF检验性质的影响进行了总结。在此基础上,基于信息准则、修正的信息准则以及一般到特殊法对欧洲6国的CPI指数进行了单位根检验,研究发现:实践中ADF检验对于滞后长度的选择非常敏感,表现为对不同指数进行检验时选择的滞后长度往往不同,且同一指数运用不同方法时确定的滞后长度也不同,进而导致ADF统计推断得到互相矛盾的结论。
关键词
ADF检验
最优
滞后长度
信息准则
修正的信息准则
从一般到特殊法
Keywords
ADF test
lag length
information criteria
modified information criteria
general to specific
分类号
F224.0 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
计算时间滞后长度的最大相关法
被引量:
1
2
作者
齐治平
机构
东北财经大学
出处
《财经问题研究》
CSSCI
北大核心
1996年第2期64-64,F003,共2页
文摘
计算时间滞后长度的最大相关法齐治平各种经济现象具有相互依赖关系,而且诸经济现象变化的相互关系是很复杂的。往往一种经济现象领先发生,而另一种经济现象在若干时日之后随之发生,这种现象称之为滞后。如果就同一时期比较,两现象相关程度可能不明显,假如将一现象与...
关键词
物价
时间
滞后长度
计算
最大相关法
分类号
F714.1 [经济管理—产业经济]
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职称材料
题名
ADF检验中滞后长度的选择——基于ARIMA(0,1,q)过程的模拟证据
被引量:
11
3
作者
邓露
张晓峒
机构
南开大学经济学院
出处
《数量经济技术经济研究》
CSSCI
北大核心
2008年第9期126-138,共13页
基金
国家自然科学基金资助
编号:70571039
文摘
在进行ADF检验时如何确定最优的滞后长度一直是研究者们关注的问题。最近的研究表明,不同的滞后长度选择方法对ADF检验的统计推断影响很大。本文在已有研究的基础上,模拟了更为一般的ARIMA(0,1,q)过程,分析了在不同的数据生成过程、检验式以及样本容量下,各种滞后长度选择方法对ADF检验功效和实际检验水平的影响,认为修正的信息准则通常具有较合理的实际检验水平,而从一般到特殊法具有更为稳健的ADF检验性质。
关键词
ADF检验
滞后长度
信息准则
修正信息准则
一般到特殊
Keywords
ADF Test
Lag Length
Information Criteria
Modified Information Criteria
General to Specific
分类号
F224.0 [经济管理—国民经济]
原文传递
题名
关于DEA模型应用过程中滞后问题的探讨
被引量:
10
4
作者
吴敏
管艳
机构
河海大学商学院
南京航空航天大学工商管理学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2011年第10期29-31,共3页
文摘
DEA在评价社会经济系统相对有效性时具有绝对的优势,目前已成为评价科技资源投入产出效率问题普遍使用的方法之一。然而,在运用DEA模型评价科技资源投入产出效率的过程中,科技投入资源对科技产出资源的滞后影响往往被忽略。文章以江苏省1996~2005年的科技资源的投入产出数据为基本数据源,在假设检验的基础上,提出了解决存在产出滞后因素的改进DEA方法,为解决滞后性的定量测度作出了进一步的尝试。
关键词
DEA模型
科技资源
滞后长度
滞后
影响系数
假设检验
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
下载PDF
职称材料
题名
基于PLS的R&D投入效果的实证分析
被引量:
4
5
作者
王五祥
刘冰
机构
天津大学管理学院
保定建筑设计院
出处
《西北农林科技大学学报(社会科学版)》
2005年第6期41-45,共5页
基金
天津市中长期规划课题(043501211-2)
文摘
运用偏最小二乘(PLS)回归方法,建立Cobb-Douglas生产函数,分析了影响天津市经济发展的各投入要素,在投入向量中引入研究与发展存量T,并充分考虑了研究与发展投资效用的滞后性与长期性。对天津市研究与发展投资收益与边际收益进行分析计算,认为加大研究与发展投入力度是提高天津市科技综合竞争力,实现经济持续稳定、快速增长的最有效途径,为天津市制订不确定条件下研究与发展风险投资战略提供有益的参考。
关键词
研究与发展(R&D)
生产函数
研究与发展存量
滞后长度
偏最小二乘回归
Keywords
research
development
product function
R&D stock
lag length
partial least-squares regression
分类号
F014.35 [经济管理—政治经济学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
最优滞后长度与ADF检验性质研究及其应用
邓露
《统计与信息论坛》
CSSCI
2010
6
下载PDF
职称材料
2
计算时间滞后长度的最大相关法
齐治平
《财经问题研究》
CSSCI
北大核心
1996
1
下载PDF
职称材料
3
ADF检验中滞后长度的选择——基于ARIMA(0,1,q)过程的模拟证据
邓露
张晓峒
《数量经济技术经济研究》
CSSCI
北大核心
2008
11
原文传递
4
关于DEA模型应用过程中滞后问题的探讨
吴敏
管艳
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2011
10
下载PDF
职称材料
5
基于PLS的R&D投入效果的实证分析
王五祥
刘冰
《西北农林科技大学学报(社会科学版)》
2005
4
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
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