基于VaR的权变投资组合保险策略及实证分析

传统的投资组合保险策略在投资期内全程进行保险操作,在熊市期间确能起到保险作用,但在牛市期间又会夹失部分收益。应用综合了VaR技术和滤嘴法则的VaR套补的权变投资组合保险策略,则能弥补上述缺憾,为保险资金或保本型基金投资股市提供了有效的投资手段。

基于VaR的权变投资组合保险策略及在中国股市中的实证研究

传统的投资组合保险策略在投资期内全程进行保险操作,在熊市期间确能起到保险作用,但在牛市期间又会丧失部分收益.应用滤嘴法则设计了基于V aR的权变型投资组合保险策略,实证结果表明,该策略很好地起到了投资与保险的功能,能有效地进行市场风险的实时监控,为保险资金或保本型基金投资股市提供了有效的手段.