泛克里金的漂移函数参数估计新方法

为了解决漂移函数的估值难题,文章在详细推导泛克里金法原理公式的基础上,首先推导了用方向导数求解多元条件极值的公式,然后提出了基于方向导数的漂移函数参数估计方法,并作了分析与总结,从时间复杂度的角度看,该方法在很大程度上优于Lagrange乘数法。

漂移幂律函数在期刊论文被引数次分布研究中的应用

运用非线性迭代计算方法模拟,获得更接近实际情况的期刊论文被引次数密度分布情况,即期刊论文被引次数的概率密度服从漂移幂律分布,并对期刊论文被引次数的幂律分布做了改进,解决了期刊论文被引次数幂律分布中存在的两个问题。从实际情况来看,这种改进是合理的,可为今后有效合理地利用期刊计量指标提供科学的依据。

扩散模型复合分位回归估计的渐近正态性

主要研究扩散模型中漂移函数的复合分位回归估计的渐近正态性.基于离散观测样本,利用复合分位回归的方法得到了漂移参数函数的局部估计量,并证明了估计量的渐近正态性.

上海银行间拆放利率扩散过程的非参数估计分析

本文使用两种非参数估计方法,对上海银行间拆放利率扩散过程的漂移函数进行了估计。通过对不同辅助序列选择下估计结果的比较,发现不同期限利率在统计特性上的差异是造成估计结果不同的主要原因。在估计SHIBOR 1周短端利率的漂移函数时,短端辅助利率对估计结果有较大的影响,而长端辅助利率的影响则相对较小。SHIBOR 1个月的短端利率兼有长、短端利率的特点,因而长端辅助利率对其漂移函数估计结果的影响最小。

温度变化对谐衍射透镜性能的影响

分析了温度变化对谐衍射透镜的焦距、谐振波长、衍射效率等性能的影响,建立了相应的数学表达式,并对其进行了数值模拟 提出了漂移函数的概念,以表征焦距和谐振波长随温度的变化程度 另外,还给出了各谐振级次的衍射效率随温度变化的相关规律 最后比较了在相位匹配数不同、但设计波长相同时,温度变化对衍射效率的影响,发现相位匹配数越大。

基于HDFS的海量日志数据冗余点过滤算法仿真

利用当前算法滤除数据冗余点时,缺少对数据冗余点特征的提取、分类处理过程,导致滤除效率差、准确率低、存储开销过大。于是设计了基于HDFS的海量日志数据冗余点过滤算法。引入HDFS体系架构,利用数据采样时间序列获取数据冗余点的特征,并进行分类处理,提升冗余点的滤除效率;计算滤除前含有冗余特征的数据字节数与普通字节数之比的缩减率、误判率,减少存储开销量;为提高准确率、消除性能,采用相似度概念,根据冗余点的突出特征计算整体相似度,再通过均值漂移传递函数实现对数据冗余点的滤除。实验结果表明:上述算法滤出效率更好、准确率更高、存储开销量更小。

发文-引文分布中h指数和e指数的比率模型及其理论分析

本文基于漂移幂函数和负指数函数构建e指数和h指数的比率模型,并用学科、期刊、国家和机构层面数据进行实证研究。结果显示:漂移幂函数高估e/h而负指数函数低估e/h。深入分析发现,除系统误差外,h核样本点的高度随机性是影响模型精度的主要因素。由于h核数据所占比例很小,并且漂移幂函数和负指数函数具有良好的理论分析特性,因此认为e指数和h指数的比率模型可用于一般理论参考。

Asymptotic of the Solutions to the Initial Boundary Value Problem for the Diffusion Equations for Semiconductors

In this paper, we study the asymptotic behavior of the solutions to the initial boundary value problem for unipolar drift diffusion equations for semiconductors. Under the proper assumptions on doping profile and initial value, we prove that the smooth solutions to these evolutionary problems tend to the unique stationary solution exponentially as time tends to infinity.

非参数利率期限结构模型的理论与实证研究

本文利用核估计方法建立了非参数的利率期限结构模型,实证结果表明短期利率模型的扩散函数和漂移函数都是非线性的,否定了参数模型事先对扩散函数和漂移函数的参数假设。同时建立了债券和利率衍生证券的PDE定价方程。

美元指数的动态演化机理——基于扩散模型的实证分析

本文基于扩散模型的三类计量检验方法对美元指数的动态演化机理进行实证检验,并利用扩散模型的非参数核估计方法对检验结果进行更深入的分析。实证结果表明,美元指数数据在不同时期都存在均值回复特征,美元指数的波动在前后期有较大的差异,波动函数的更一般化设定有利于较好地改善美元指数动态的拟合。另外,对所考察的美元指数数据,其整个扩散模型错误的原因主要在于对波动函数的设定不足,而其受漂移函数设定的影响较小。相对而言,后期的美元指数动态较前期的美元指数动态更容易被扩散模型所拟合。

波罗的海高精度海洋重力测量数据处理与分析

海洋重力测量是海洋地区获取高精度、高分辨率地球重力场信息的重要技术方法。研究了波罗的海地区海洋重力测量数据的处理方法,利用测线交叉点处重力测量观测值建立的漂移函数有效减小了重力仪漂移异常的影响,其测量精度达到了0.5 mGal。2017年,海空重力仪Chekan-AM更新以后,其测量稳定性有了显著提高。数据处理结果表明,搭载在常规科考船DENEB的海洋重力测量精度为0.2 mGal,而首次搭载在渡轮URD的海洋重力测量精度为0.6 mGal。根据波罗的海地区局部大地水准面构建的初步结果,证明了获取的海洋重力测量数据对填补数据空白、检测老旧数据以及提高大地水准面精度等方面具有重要作用,研究结果为未来波罗的海地区建立高精度的统一大地水准面提供了数据基础和技术支持。

非参数方法在我国证券市场收益波动研究中的应用

以上海证券交易所综合指数日收益率数据为样本,讨论了非参数方法在建立股票价格模型中的应用.在此基础上,对股市收益分布进行了研究,并据此对市场走向进行了预测.