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基于趋势熵维数识别时间序列动量与反转效应的转换研究 被引量:1
1
作者 王建洪 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2019年第18期165-168,共4页
识别时间序列动量与反转效应的转换对构建市场时机选择策略至关重要。文章结合证券价格时间序列具有分形波动特征的实际情况,研究了趋势熵维数识别时间序列动量和反转效应的转换情况,并基于识别结果构建了市场时机选择策略。研究表明,... 识别时间序列动量与反转效应的转换对构建市场时机选择策略至关重要。文章结合证券价格时间序列具有分形波动特征的实际情况,研究了趋势熵维数识别时间序列动量和反转效应的转换情况,并基于识别结果构建了市场时机选择策略。研究表明,趋势熵维数能有效识别时间序列动量与反转效应的转换,可为投资者构建市场时机选择策略提供参考。 展开更多
关键词 动量效应 反转效应 趋势熵维数
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具有F性质系统的拓扑熵和熵维数的关系
2
作者 陈虎 历智明 《纯粹数学与应用数学》 2021年第4期466-474,共9页
对于紧度量空间上的Lipschitz系统,拓扑熵中存在一个经典的上界,即拓扑熵小于等于熵维数和Lipschitz常数的对数的乘积.提出了一类具有F性质的系统,该系统是一类比Lipschitz系统和Hölder系统更为一般的系统,最后得到系统(X, f)具有... 对于紧度量空间上的Lipschitz系统,拓扑熵中存在一个经典的上界,即拓扑熵小于等于熵维数和Lipschitz常数的对数的乘积.提出了一类具有F性质的系统,该系统是一类比Lipschitz系统和Hölder系统更为一般的系统,最后得到系统(X, f)具有F性质时Ghys猜想成立的充要条件. 展开更多
关键词 具有F性质的映射 拓扑 熵维数 E.Ghys猜想
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基于趋势熵维数的股票市场动量生命周期阶段识别 被引量:2
3
作者 燕汝贞 吴栩 《系统工程》 CSSCI 北大核心 2017年第9期36-44,共9页
在提出"上涨或下跌动量效应""高位或低位反转效应"概念的基础上,对股票市场动量生命周期的概念进行了修正完善,随后结合股票市场是分形市场的实际情况,构建了"趋势熵维数"作为动量生命周期阶段的识别测度... 在提出"上涨或下跌动量效应""高位或低位反转效应"概念的基础上,对股票市场动量生命周期的概念进行了修正完善,随后结合股票市场是分形市场的实际情况,构建了"趋势熵维数"作为动量生命周期阶段的识别测度,并以上海证券交易所的全部行业指数为样本,对趋势熵维数识别动量生命周期阶段的有效性进行了实证分析。研究表明,趋势熵维数能有效识别动量生命周期阶段,是识别动量生命周期阶段的有效测度。 展开更多
关键词 趋势熵维数 动量生命周期 阶段识别 分形市场
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最大平均度量下的Bowen维数熵与测度下局部熵 被引量:1
4
作者 孟如月 张瑞丰 《大学数学》 2021年第4期1-4,共4页
熵是反映动力系统复杂性的一个非常重要的量.本文研究了平均意义下的动力系统的性质,对于最大平均度量,引入了Bowen维数熵以及测度下局部熵的概念.并研究了它们之间的关系,说明了在最大平均度量下,Bowen维数熵依然可以由测度下局部熵估计.
关键词 最大平均度量 Bowen 测度下局部
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一类级数边界的Fractal曲线
5
作者 郑长和 《汕头大学学报(自然科学版)》 1997年第2期27-31,共5页
本文讨论一类Dirichlet级数的一些有趣而又奇怪的边界性质,文中定理1,2指明这种级数的边界曲线能覆盖某个圆盘,定理3指出它是拓扑维数是1,熵维数是3的Fractal曲线。
关键词 DIRICHLET级 Fractal曲线 拓扑 熵维数
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Z^d-作用下的Bowen拓扑熵理论 被引量:2
6
作者 周发 《大学数学》 2016年第6期13-17,共5页
在Z^d-作用下定义了Bowen维数熵,研究了Z^d-作用下Bowen维数熵的一些性质,证明了X中的任意子集的Bowen维数熵可以通过该子集中的点的测度下局部熵估计.
关键词 Bowen 测度下局部 覆盖
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中国股指期货市场流动性非线性特征分析与波动趋势预测 被引量:1
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作者 燕汝贞 岳定 +1 位作者 吴栩 高伟 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2022年第11期200-205,共6页
针对中国股指期货市场的流动性问题,利用多重分形去趋势波动法研究股指期货市场流动性非线性特征及其成因,并对比分析不同期限下期货市场流动性多重分形程度的差异;进一步,采用趋势熵维数方法识别期货市场流动性的变化趋势,还利用识别... 针对中国股指期货市场的流动性问题,利用多重分形去趋势波动法研究股指期货市场流动性非线性特征及其成因,并对比分析不同期限下期货市场流动性多重分形程度的差异;进一步,采用趋势熵维数方法识别期货市场流动性的变化趋势,还利用识别正确率和随机识别正确率验证该方法有效性和准确性。研究发现,中国股指期货市场具有明显的多重分形特征;与合约期限较短的股指期货相比,合约期限较长的股指期货流动性多重分形程度更低;股指期货市场流动性多重分形特征主要是流动性时间序列的相关多重分形和分布多重分形造成的;趋势熵维数方法可有效预测期货市场流动性的变化趋势。 展开更多
关键词 股指期货 流动性 非线性特征 趋势熵维数
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原油期货市场流动性的多重分形波动及其趋势研究 被引量:1
8
作者 淳正杰 唐小我 《预测》 CSSCI 北大核心 2021年第5期56-62,共7页
原油期货市场在调节石油市场供需矛盾和平衡资源分配等方面具有重要的作用,其流动性是关乎原油期货市场健康、可持续发展的一个关键要素。本文首先借助多重分形去趋势波动分析法对原油期货市场流动性的多重分形波动特征进行了检验,并对... 原油期货市场在调节石油市场供需矛盾和平衡资源分配等方面具有重要的作用,其流动性是关乎原油期货市场健康、可持续发展的一个关键要素。本文首先借助多重分形去趋势波动分析法对原油期货市场流动性的多重分形波动特征进行了检验,并对其呈现多重分形波动的原因进行了分析,随后利用趋势熵维数模型对原油期货流动性的波动趋势进行了预测分析,检验了预测的有效性。研究发现,原油期货市场的流动性具有明显的多重分形特征,且其多重分形特征由相关多重分形和分布多重分形共同造成;与国外成熟原油期货市场相比,中国原油期货市场流动性的多重分形程度更低;趋势熵维数模型可以准确识别和预测中国原油期货市场流动性波动趋势。 展开更多
关键词 原油期货 流动性 多重分形特征 趋势熵维数
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E.Ghys猜想的注记 被引量:1
9
作者 郭亚晓 杨将 《纯粹数学与应用数学》 2015年第1期65-72,共8页
通过类比自治动力系统中拓扑熵指数收敛的定义,给出了非自治拓扑熵指数收敛的定义及非自治Lipschitz系统中E.Ghys猜想成立的充分条件与必要条件,推广了自治动力系统中的相关结论.
关键词 非自治动力系统 拓扑 熵维数 Lipschitz系统
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振动流化床中流动结构的混沌分析 被引量:4
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作者 王轶 王亭杰 金涌 《化工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第12期1696-1701,共6页
在内径 90mm、静床高 80 0mm的高床层流化床中 ,用动态压力传感器检测了不同气速条件下普通流化床和振动流化床中沿轴向的压力脉动信号 ,通过小波变换对信号除噪后 ,用混沌理论对信号进行了分析 .通过关联维数和Kolmogorov熵定量表征振... 在内径 90mm、静床高 80 0mm的高床层流化床中 ,用动态压力传感器检测了不同气速条件下普通流化床和振动流化床中沿轴向的压力脉动信号 ,通过小波变换对信号除噪后 ,用混沌理论对信号进行了分析 .通过关联维数和Kolmogorov熵定量表征振动流化床中的流动结构特征 .结果表明 :压力脉动信号的关联维数和Kolmogorov熵能够描述振动流化床中的流化状态 ;振动流化床中床层的流动结构存在两个区 ,在近分布板区域为射流区 。 展开更多
关键词 振动流化床压力脉动混沌关联Kolmogorov
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Characterization of surface EMG signals using improved approximate entropy 被引量:3
11
作者 CHEN Wei-ting WANG Zhi-zhong REN Xiao-mei 《Journal of Zhejiang University-Science B(Biomedicine & Biotechnology)》 SCIE CAS CSCD 2006年第10期844-848,共5页
An improved approximate entropy (ApEn) is presented and applied to characterize surface electromyography (sEMG) signals. In most previous experiments using nonlinear dynamic analysis, this certain processing was often... An improved approximate entropy (ApEn) is presented and applied to characterize surface electromyography (sEMG) signals. In most previous experiments using nonlinear dynamic analysis, this certain processing was often confronted with the problem of insufficient data points and noisy circumstances, which led to unsatisfactory results. Compared with fractal dimension as well as the standard ApEn, the improved ApEn can extract information underlying sEMG signals more efficiently and accu- rately. The method introduced here can also be applied to other medium-sized and noisy physiological signals. 展开更多
关键词 Surface EMG (sEMG) signal Nonlinear analysis Approximate entropy (ApEn) Fractal dimension
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Zero dissipation limit to a Riemann solution consisting of two shock waves for the 1D compressible isentropic Navier-Stokes equations 被引量:6
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作者 ZHANG YingHui PAN RongHua +2 位作者 TAN Zhong panrh@math.gatech.edu, ztan85@163.com 《Science China Mathematics》 SCIE 2013年第11期2205-2232,共28页
We investigate the zero dissipation limit problem of the one-dimensional compressible isentropic Navier-Stokes equations with Riemann initial data in the case of the composite wave of two shock waves. It is shown that... We investigate the zero dissipation limit problem of the one-dimensional compressible isentropic Navier-Stokes equations with Riemann initial data in the case of the composite wave of two shock waves. It is shown that the unique solution to the Navier-Stokes equations exists for all time, and converges to the Riemann solution to the corresponding Euler equations with the same Riemann initial data uniformly on the set away from the shocks, as the viscosity vanishes. In contrast to previous related works, where either the composite wave is absent or the effects of initial layers are ignored, this gives the first mathematical justification of this limit for the compressible isentropic Navier-Stokes equations in the presence of both composite wave and initial layers. Our method of proof consists of a scaling argument, the construction of the approximate solution and delicate energy estimates. 展开更多
关键词 zero dissipation limit compressible Navier-Stokes equations shock waves initial layers
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地面设备隐身原理初探
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作者 史今 刘俊耀 《方舱与地面设备》 2010年第4期19-21,共3页
本文从非线性混沌系统的角度分析了地面杂波,用分数维和李雅普诺夫指数描述了地面杂波的特性。在地面设备隐身研究中可以利用该原理,计算在方舱大板发泡过程中,控制各种导电粒子的稳定性,保证大板吸波材料性能的稳定。提出了衡量地... 本文从非线性混沌系统的角度分析了地面杂波,用分数维和李雅普诺夫指数描述了地面杂波的特性。在地面设备隐身研究中可以利用该原理,计算在方舱大板发泡过程中,控制各种导电粒子的稳定性,保证大板吸波材料性能的稳定。提出了衡量地面设备隐身特性的指标参数:雷达散射面积(RCS)、信息熵和混沌参数,为地面设备抗雷达隐身研究寻求新的理论依据。 展开更多
关键词 隐身 混沌 方舱
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