国产首架大型客机研制项目的风险管理研究

解决国产首架大型客机研制工程项目风险管理诸多国际性难题,提出三维风险管理、熵风险评价原理和方法,攻克大型客机研制项目组织、进度五个领域全寿命期风险管理的系列关键问题,创建了与全球配置接轨的、大型工程跨国研制的风险管理模式,以及群集成管理全量表操作实施体系(英APM-BOK V4.0),建立一体化信息风险管理平台以实现全寿命期风险管理协同效应优化,确保低风险、优质高效地实现建设目标。

基于风险偏好的投资组合效用最大化模型研究

在投资过程中,风险和收益之间存在着一种权衡,这种权衡是根据投资者风险偏好的不同而不同,这就要求我们在构建投资组合时应该充分考虑投资者的风险偏好从而达到投资效用最大化。本文通过建立均值—最大熵优化模型,将风险因子引入所构建的投资组合模型中,通过调整风险因子,得到符合投资者风险偏好的投资组合,并通过汇添富消费混合基金的实证研究,验证了该投资组合效绩明显优于市场组合及样本组合。