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基于混合CVaR的出口海陆仓质押率与物流服务努力水平联合决策研究
1
作者
刁姝杰
匡海波
+1 位作者
朱佳钰
孟斌
《中国管理科学》
CSCD
北大核心
2023年第5期93-103,共11页
出口海陆仓融资模式下,船公司作为融资服务与物流服务的提供方,面临质押率与物流服务努力水平的联合决策难题,由于存在诸多不确定因素,船公司很难实现完全理性。本文以有限理性假设为前提,在质押物市场需求不确定的条件下,引入混合CVaR...
出口海陆仓融资模式下,船公司作为融资服务与物流服务的提供方,面临质押率与物流服务努力水平的联合决策难题,由于存在诸多不确定因素,船公司很难实现完全理性。本文以有限理性假设为前提,在质押物市场需求不确定的条件下,引入混合CVaR测度方法,构建同时考虑三种不同风险态度的海陆仓融资决策模型,探讨船公司质押率与物流服务努力水平的双重决策。本文采用乘积型需求函数刻画物流服务努力水平对质押物市场需求的影响,以质押物的期末价值能否偿还贷款、海运服务费用为标准计算需求临界点,构建船公司收益的分段函数。进一步,运用混合CVaR风险模型,引入风险态度因子,构建体现不同风险偏好的目标函数,测算最优质押率与物流服务努力水平,弥补传统CVaR仅能体现风险规避特征、从而导致决策过于保守的不足,全面反映船公司“海运物流+融资服务”的综合职能。研究结果表明:质押率与物流服务努力水平正相关,二者存在互补效应。风险追逐下最优决策的值最高,风险规避下的值最低。船公司应利用自身对质押物信息的掌控优势,发挥海运物流职能对贷款业务的辅助作用,提供专业化、差异化的物流金融服务,制定灵活的风险应对策略。
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关键词
出口海陆仓融资
混合CVaR
质押率
物流服务努力水平
原文传递
基于后悔理论的港口存货融资质押率与物流服务努力水平联合决策
被引量:
3
2
作者
刁姝杰
匡海波
+1 位作者
孟斌
汤霞
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2021年第12期3304-3320,共17页
统一授信的港存货物质押模式中,港口面临质押率与物流服务努力水平的双重决策难题,由于存在诸多不确定因素,难以做到完全理性,决策结果往往无法达到最优.本文基于有限理性假设,引入后悔理论并考虑后悔心理随质押期呈现的不同变化趋势,...
统一授信的港存货物质押模式中,港口面临质押率与物流服务努力水平的双重决策难题,由于存在诸多不确定因素,难以做到完全理性,决策结果往往无法达到最优.本文基于有限理性假设,引入后悔理论并考虑后悔心理随质押期呈现的不同变化趋势,探讨港口质押率与物流服务努力水平联合决策.本文以最大收益为心理参照点测算港口决策的效用值,通过解析后悔心理随时间表现出的恒定、递增、递减三种特征,弥补完全理性与单一心理状态在诠释决策偏差时的局限性.进一步,考虑努力水平对质押物完好程度的影响、企业资信水平等因素,构建以期望效用最大化为目标的港口联合决策模型,求解最优质押率与物流服务努力水平.研究结果表明:港口最优质押率与最优物流服务努力水平正相关,物流服务策略对贷款业务有辅助作用.一定条件下,后悔系数和企业违约概率分别与质押率、港口物流努力水平呈现负相关.质押期对质押率的影响表现为先上升后下降,与物流努力水平则为正相关.港口应利用物流职能对贷款业务的辅助配合作用,发挥物流服务的信息获取优势,完善对企业的信用评级与分级监管,制定灵活的风险预警与应对策略.
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关键词
港口存货质押
后悔理论
质押率
物流服务努力水平
联合决策
原文传递
题名
基于混合CVaR的出口海陆仓质押率与物流服务努力水平联合决策研究
1
作者
刁姝杰
匡海波
朱佳钰
孟斌
机构
无锡学院数字经济与管理学院
无锡学院中国(无锡)跨境电商综合试验区研究院
大连海事大学航运经济与管理学院
出处
《中国管理科学》
CSCD
北大核心
2023年第5期93-103,共11页
基金
国家自然科学基金资助项目(71831002,72072018,71971034,72174035)
高等学校学科创新引智“111”计划资助项目(B20082)
+3 种基金
辽宁省“兴辽英才计划”资助项目(XLYC2008030)
辽宁省自然科学基金资助项目(2020-HYLH-15)
大连市社科院(研究中心)项目(2022dlsky033)
大连市社科联重点项目(2022dlskzd241)。
文摘
出口海陆仓融资模式下,船公司作为融资服务与物流服务的提供方,面临质押率与物流服务努力水平的联合决策难题,由于存在诸多不确定因素,船公司很难实现完全理性。本文以有限理性假设为前提,在质押物市场需求不确定的条件下,引入混合CVaR测度方法,构建同时考虑三种不同风险态度的海陆仓融资决策模型,探讨船公司质押率与物流服务努力水平的双重决策。本文采用乘积型需求函数刻画物流服务努力水平对质押物市场需求的影响,以质押物的期末价值能否偿还贷款、海运服务费用为标准计算需求临界点,构建船公司收益的分段函数。进一步,运用混合CVaR风险模型,引入风险态度因子,构建体现不同风险偏好的目标函数,测算最优质押率与物流服务努力水平,弥补传统CVaR仅能体现风险规避特征、从而导致决策过于保守的不足,全面反映船公司“海运物流+融资服务”的综合职能。研究结果表明:质押率与物流服务努力水平正相关,二者存在互补效应。风险追逐下最优决策的值最高,风险规避下的值最低。船公司应利用自身对质押物信息的掌控优势,发挥海运物流职能对贷款业务的辅助作用,提供专业化、差异化的物流金融服务,制定灵活的风险应对策略。
关键词
出口海陆仓融资
混合CVaR
质押率
物流服务努力水平
Keywords
exporting offshore/in-transit inventory financing
mixture CVaR criterion
loan-to-value ratios
logistics service effort level
分类号
F830.56 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
基于后悔理论的港口存货融资质押率与物流服务努力水平联合决策
被引量:
3
2
作者
刁姝杰
匡海波
孟斌
汤霞
机构
大连海事大学综合交通运输协同创新中心
珠海城市职业技术学院经济管理学院
出处
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2021年第12期3304-3320,共17页
基金
科技部国家重点研发计划专项(2019YFB1600400)
国家自然科学基金(71831002)
+1 种基金
教育部人文社会科学研究项目(21YJCZH107)
辽宁省“兴辽英才计划”(XLYC2008030)。
文摘
统一授信的港存货物质押模式中,港口面临质押率与物流服务努力水平的双重决策难题,由于存在诸多不确定因素,难以做到完全理性,决策结果往往无法达到最优.本文基于有限理性假设,引入后悔理论并考虑后悔心理随质押期呈现的不同变化趋势,探讨港口质押率与物流服务努力水平联合决策.本文以最大收益为心理参照点测算港口决策的效用值,通过解析后悔心理随时间表现出的恒定、递增、递减三种特征,弥补完全理性与单一心理状态在诠释决策偏差时的局限性.进一步,考虑努力水平对质押物完好程度的影响、企业资信水平等因素,构建以期望效用最大化为目标的港口联合决策模型,求解最优质押率与物流服务努力水平.研究结果表明:港口最优质押率与最优物流服务努力水平正相关,物流服务策略对贷款业务有辅助作用.一定条件下,后悔系数和企业违约概率分别与质押率、港口物流努力水平呈现负相关.质押期对质押率的影响表现为先上升后下降,与物流努力水平则为正相关.港口应利用物流职能对贷款业务的辅助配合作用,发挥物流服务的信息获取优势,完善对企业的信用评级与分级监管,制定灵活的风险预警与应对策略.
关键词
港口存货质押
后悔理论
质押率
物流服务努力水平
联合决策
Keywords
port’s inventory financing
regret theory
loan-to-value ratios
logistics effort level
joint decision-making
分类号
F552 [经济管理—产业经济]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于混合CVaR的出口海陆仓质押率与物流服务努力水平联合决策研究
刁姝杰
匡海波
朱佳钰
孟斌
《中国管理科学》
CSCD
北大核心
2023
0
原文传递
2
基于后悔理论的港口存货融资质押率与物流服务努力水平联合决策
刁姝杰
匡海波
孟斌
汤霞
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2021
3
原文传递
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