1
|
异质信息源对特质波动率定价的影响研究——基于沪深A股上市公司的实证 |
林忠国
于仰志
魏瑀含
|
《天津大学学报(社会科学版)》
|
2023 |
0 |
|
2
|
机构投资者行为对股票特质波动率的影响研究 |
任洁
郝芳静
安志勇
|
《统计理论与实践》
|
2023 |
0 |
|
3
|
企业社会责任对特质波动率与股票预期收益率的影响研究 |
杜安妮
|
《可持续发展》
|
2023 |
0 |
|
4
|
投资者情绪对股价的特质波动、预期收益的影响研究 |
王凯
王朝晖
|
《科技与管理》
|
2021 |
2
|
|
5
|
特质风险能够被定价吗?——基于“特质波动之谜”现象的文献评述 |
花冯涛
汪洋
|
《兰州商学院学报》
CSSCI
|
2011 |
0 |
|
6
|
公司特质波动研究述评 |
花冯涛
|
《宿州学院学报》
|
2012 |
0 |
|
7
|
外部风险、异质信念与特质波动率风险溢价 |
杨华蔚
韩立岩
|
《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
|
2011 |
26
|
|
8
|
中国股票市场特质波动率与横截面收益研究 |
杨华蔚
韩立岩
|
《北京航空航天大学学报(社会科学版)》
CSSCI
|
2009 |
48
|
|
9
|
中国股市存在“特质波动率之谜”吗? |
邓雪春
郑振龙
|
《商业经济与管理》
CSSCI
北大核心
|
2011 |
35
|
|
10
|
中国股票市场存在特质波动率之谜吗?——基于分位数回归模型的实证分析 |
熊和平
刘京军
杨伊君
周靖明
|
《管理科学学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
|
2018 |
11
|
|
11
|
服从随机游走假设的特质波动风险与横截面收益的相关性检验 |
吕文岱
吴量
徐婧
郭怡怡
张雪燕
|
《西南师范大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
|
2019 |
2
|
|
12
|
特质波动率、换手率与预期收益关系 |
杨华蔚
韩立岩
|
《辽宁工程技术大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
|
2007 |
7
|
|
13
|
特质波动率策略中的流动性 |
张玉龙
李怡宗
|
《金融学季刊》
CSSCI
|
2014 |
4
|
|
14
|
流动性因素与中国股市的技术创新信息反馈——基于股价特质波动的实证研究 |
丁重
邓可斌
|
《产业经济研究》
CSSCI
北大核心
|
2012 |
2
|
|
15
|
融资融券对股市特质波动率影响的实证研究 |
杨宏林
滑淑美
陈收
|
《上海金融》
CSSCI
北大核心
|
2016 |
2
|
|
16
|
公司特质波动对因子收益的可预测性研究 |
丛剑波
祝滨滨
张屹山
|
《工业技术经济》
|
2009 |
5
|
|
17
|
特质波动率与横截面收益:基于Fama-French股票组合的检验 |
罗登跃
|
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
|
2013 |
6
|
|
18
|
有限关注与特质波动率之谜:来自行为金融学新证据 |
陆蓉
杨康
|
《统计研究》
CSSCI
北大核心
|
2019 |
5
|
|
19
|
中国资本市场特质波动率异象研究:前景理论的视角 |
张兵
|
《经济学报》
CSSCI
|
2021 |
5
|
|
20
|
金融时间序列指标判别框架:以特质波动率为例 |
汤胤
毛景慧
|
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
|
2016 |
1
|
|