基于状态转换符的时序电路冗余状态变换设计

在分析了时序电路冗余状态基础上，提出了基于状态转换符的时序电路冗余状态变换设计，可以把时序电路在４ 变量以内产生的冗余状态故障自动变换为合法状态，从而避免了状态验证和测试生成等较为繁琐的步骤，可以方便地设计出各种给定状态的具有自启动能力的时序电路，简洁方便、设计效率高，尤为适应采用Ｍａｔｌａｂ 程序对各类同步时序电路进行分析、化简和设计。

正规文法、NFA、DFA、状态转换图、正规式之间的等价变换关系及变换方法

正规文法、ＮＦＡ、ＤＦＡ、状态转换图、正规式是形式语言理论的基础概念，也是编译原理词法分析理论中的重要概念和工具．本文讨论了它们之间的等价变换关系。

用状态空间平均法分析单端反激变换器

本文详细地叙述了用状态空间平均地建立单端反激变换器的稳态和动态低频小信号等效电路模型的过程，进而分析了这种电路的稳定性。为这种电路的进一步分析做了首要的工作。

一种融合开关电源和线性电源优点的DC/DC变换器

线性稳压电源和开关稳压电源各有其优缺点,结合两种电源的优点提出一种新的方案,使变换器主开关管能在线性工作状态和开关工作状态间自动转换以适应不同输出电压情况。试验表明该方案很好地克服了开关电源在输出低电压时精度不高、纹波较大的缺点。

体制转换模型下具备最低身故利益保证的变额年金的定价(英文)

本文研究具备最低身故利益保证的变额年金的定价问题.该模型中,假设无风险利率,投资基金的波动率是被连续时间有限状态马尔科夫链所调制的.运用体制转换Esscher变换方法得到唯一的等价鞅测度.在风险中性测度下,通过逆傅里叶变换得到最低身故利益保证的变额年金中嵌入期权的定价公式,然后通过快速傅里叶变换进行求解,并对数值例子进行了分析比较.

体制转换模型下巨灾权益卖权的定价研究

本文探讨体制转换跳扩散模型下巨灾权益卖权的定价问题.模型参数,包括无风险利率、保险公司股价的平均回报率和波动率均随着经济状态的变化而改变.文中假设经济环境采用一个连续时间、有限状态、可观测的马尔可夫链来刻画,从而可以将经济条件的变化考虑到产品定价中.通过体制转换Esscher变换选取一个等价鞅测度,然后通过快速傅立叶变换对巨灾权益卖权进行定价.

马尔可夫交换Levy过程的最小熵鞅测度

研究了由马尔可夫交换Levy过程的随机指数所驱动的风险资产的期权定价问题,即市场的利率、风险资产的波动率以及N个状态的补偿子都依赖于不可观的经济状态,而这些经济状态服从于一个连续时间的隐马氏链模型.一般地,由马尔可夫交换Levy过程的随机指数所描述的市场是不完备的,因此,鞅测度不是唯一的.通过采用状态转换Esscher变换来确定等价鞅测度,并且证明了所得到的定价测度就是最小熵鞅测度.

倾斜横观各向同性单层地基模型的研究

各类地基模型的研究历来是岩土工程界的热点研究领域之一.首先将坐标原点选在远离荷载作用影响范围的地方,从对称轴竖直的横观各向同性地基模型的弹性力学基本方程出发,采用坐标变换的方法导出了对称轴倾斜的横观各向同性地基模型的本构方程,将此模型与非倾斜及各向同性地基模型进行了对比,并对其在理论上的进一步应用进行预期.另外,通过采用状态空间理论以及积分变换的方法,建立了求解这种新模型的状态空间方程,为将这种新模型理论推广到多层体系提供了准备.

两因素马尔可夫调制的随机波动模型下的期权定价

研究了风险资产是由两因素马尔可夫调制的随机波动过程驱动的期权定价.第一个波动因素由CIR模型驱动,第二个波动因素、市场利率和股票回报率是由连续时间的马尔可夫过程驱动.连续时间的马尔可夫链用来描述经济状态.由两因素马尔可夫调制的随机过程描述的市场是不完全的,鞅是不唯一的.我们采用状态转换Esscher变化方法确定等价鞅测度,对欧式期权和美式期权进行定价估计,得到了欧式期权价格所满足的系统藕合偏微分方程,并导出了美式看跌期权关于欧式看跌期权和早期执行溢价的分解结果.最后给出了数值模拟结果.