收储制度改革后我国玉米价格影响因素分析:基于VAR模型

目的:玉米收储制度改革后,玉米价格进入市场定价阶段,价格波动更加频繁、剧烈,探讨不同因素对玉米价格的冲击程度。方法:利用2016年4月—2024年2月的数据,通过构建向量自回归(VAR)模型定量分析收储制度改革后我国玉米价格的影响因素。结果:玉米期货价格、大豆价格和新冠疫情对我国玉米价格的影响程度最大,生猪价格、肉鸡价格和国际石油价格次之,而进口玉米价格和玉米进口量对玉米价格的冲击相对较小。结论:关注玉米价格风险来源,强化玉米价格监测预警,确保玉米市场稳定运行。

我国玉米价格影响因素的实证分析

中国是农业大国,具有悠久的农业生产历史。根据国家统计局数据,2022年我国粮食总产量为6.87亿吨,其中玉米达2.77亿吨^([1])。玉米产量庞大,消费广泛,在粮食供应、饲料市场和玉米加工业发展中扮演着重要角色。分析玉米价格波动及其影响因素有助于确保玉米产量稳定,促进产业健康发展,推动中国农业现代化,维护国家粮食安全,实施乡村振兴战略具有重要意义。

我国玉米价格波动特征及其影响因素研究

中国玉米价格波动不仅与玉米种植企业及农户收益密切相关,还会影响我国主粮供应和国家粮食安全。本文基于2014年至2022年的月度数据,对玉米价格波动的特征进行深入分析,并构建脉冲响应模型,以探讨影响玉米价格波动的相关因素。研究结果表明,中国玉米价格波动呈现出显著的季节性、周期性与集聚性特征;在所选变量中,大豆价格对玉米价格的影响最大,其次是鸡蛋价格和国际玉米价格,居民消费价格指数的影响最小。根据实证结果,提出需要加强农业产业结构调整、口粮与饲料粮平衡协调发展、完善市场监督调控机制等政策建议,以此贯彻落实国家粮食安全战略。

玉米价格有望稳定在合理区间

随着新季玉米丰收上市,市场供应逐渐增加,不少贸易加工主体对玉米后市走向抱观望心态。如何看待年度玉米市场走势,储备调控、进口、消费等的新变化对玉米价格有何影响?对此,记者采访了多位专家。专家表示,在玉米产需紧平衡的基本面下,建议相关贸易加工主体理性看待新粮上市初期的价格阶段性调整,不宜盲目看空后市,价格合适时要多收多储。近年来虽然我国玉米持续增产,但年度总体仍呈产不足需格局。

玉米价格与生猪价格波动关系的实证研究

文章从实证的角度,运用协整检验、格兰杰检验和脉冲响应函数等方法,深入分析了我国玉米价格与生猪价格的相互关系。发现玉米价格与生猪价格存在显著的正相关性,二者具有长期均衡关系;从短期来看,玉米价格的波动对生猪价格的影响具有一定的时滞性,其对生猪价格的影响小于生猪价格受其自身的影响;仅存在玉米价格到生猪价格指数单向的格兰杰原因。基于上述结论,提出了相应的政策建议。

中国玉米价格分布及波动影响因素的实证

文章基于中国31个省份的玉米价格月度数据,运用滤波模型和空间计量模型,分析临时收储政策实施前后玉米价格空间分布与波动特征,并利用空间权重定量分析中国玉米价格波动的影响因素。研究发现,中国玉米价格空间分布与临时收储政策对玉米价格波动的影响具有显著的地区差异性。市场机制作用下中国玉米价格波动周期约为3年,临时收储政策使中国玉米价格波动幅度明显下降,不具备周期特征。市场机制作用下中国玉米价格呈现典型的空间相关性,相邻省份玉米价格显著影响目标省份玉米价格,城镇居民可支配收入、玉米生产成本、玉米受灾面积对玉米价格上涨具有显著推动作用,玉米种植面积、农村居民纯收入对玉米价格上涨具有显著抑制作用。临时收储政策实施后,空间因素和市场因素对玉米价格几乎没有影响。

产业链视角下我国玉米价格传导机制研究

选取2003年~2013年的月度玉米价格数据,分为2008年以前和2008年以后两个样本区间,采用脉冲效应函数和方差分解的方法,从产业链的视角研究了我国玉米价格的传导机制,其中重点考察了玉米饲用消费产业链和以玉米淀粉为代表的工业深加工消费产业链。研究表明：与2008年以前相比,2008年以来,我国玉米价格在产业链上的价格传导作用明显增强且具有非对称性。

中国主要省份玉米价格的传导效应分析

文章选取2000-2011年玉米价格月度数据,采用向量自回归模型、脉冲效应函数以及方差分析等方法,研究省份玉米价格的传导效应,研究表明:主要省份玉米价格之间存在着双向的格兰杰因果关系,并存在长期的均衡关系;主要省份玉米价格冲击对本省玉米价格的波动最为明显,持续时间也较长,对于其他省份的影响则相对较弱;主销省份价格波动对于其他省份玉米价格波动所产生的影响高于主产省份,既是主产省,又是主销省的省份对于玉米价格波动的影响,明显高于主产省或主销省的影响。

基于VAR模型的生猪价格、玉米价格与大豆价格的互动关系

利用VAR模型、格兰杰(Granger)因果关系检验等实证分析的方法探究我国生猪价格、玉米价格与大豆价格的互动关系。结果表明,从长期来看,生猪价格波动最主要的原因在于其自身的波动,玉米价格对生猪价格的影响程度大于大豆价格的影响程度,玉米、大豆的价格受生猪价格的影响较大。玉米价格和生猪价格互为Granger原因;生猪价格是大豆价格的Granger原因,但是大豆价格却不是生猪价格的Granger原因;玉米价格和大豆价格互为Granger原因。针对这些问题,笔者提出了相关的政策建议。

美国新能源法案对中国玉米价格波动的影响研究

基于2002年1月至2011年12月的月度数据,运用VAR模型实证分析了美国新能源法案对中国玉米价格波动的影响。结果表明:短期来看,美国新能源法案通过市场价格机制和金融风险预期对中国玉米价格波动产生显著的正向影响;长期来看,美国新能源法案的影响逐渐下降,中国玉米价格上涨主要受国内玉米产业成本推动和需求拉动的影响。另一方面,人民币对美元的汇率对中国玉米价格波动的长期影响也较为显著,但原油价格波动对中国玉米价格波动的影响并不显著。

国际市场玉米价格对国内市场玉米价格的传导研究

随着我国对外开放步伐的加快,国际、国内市场玉米价格的关联度日益紧密。从过去十几年国际、国内市场玉米价格走势来看,国际市场玉米价格波动幅度更大,国内市场玉米价格波动幅度相对较小。通过对国际、国内市场玉米价格的传导分析,提出了进一步改革玉米收储政策、加强相关政策支持及引导力度、健全国际市场粮食价格预警机制等对策建议,以确保国内市场玉米价格稳定,促进我国玉米产业持续健康发展。

中国玉米价格对生猪价格的非线性传导效应及机制分解——基于STR模型的实证分析

生猪市场价格的超常波动逆向加剧生猪养殖环节的不确定性,给中国生猪产业健康发展带来巨大风险。玉米是生猪饲养投入品的重要原料,选择STR模型,使用2000年1月-2015年6月玉米和生猪价格月度数据进行实证分析,证实并阐述玉米价格对生猪价格平滑转换的非线性传导机制及其过程。在此基础上,测度机制转化的阈值,根据平滑转化机制及其阈值,提出平抑生猪价格超常波动、维护生猪产业健康的策略。

农产品调控中价格关联分析——以生猪与玉米价格为例

文章运用协整检验、格兰杰检验、VAR模型、脉冲响应函数等方法,对我国玉米和生猪的价格关系进行实证研究。结果显示玉米价格与生猪价格具有长期正向的均衡关系;生猪短期价格变动又受到短期玉米价格变动和前期生猪价格偏离长期均衡关系的影响;玉米价格的波动会影响生猪价格波动,但生猪价格变动对玉米价格影响较小。玉米价格的波动对生猪价格的影响具有3～4季度的时滞。基于上述结论,提出了相应的政策建议。

我国玉米价格波动分析及短期预测——基于X12季节调整法、H-P滤波法及ARIMA模型

利用X12季节调整法和H-P滤波法对2007年1月—2018年3月我国玉米价格时间序列进行分解,研究其波动规律。结果发现,玉米价格受季节因素影响较大,整体趋势为先上升后下降,并呈周期性波动。利用ARIMA模型预测玉米价格走势,发现短期内玉米价格会有小幅度的上升。

世界生物燃料乙醇的发展对我国玉米价格的影响分析

文章使用1994~2011年的统计数据,并利用定性与定量方法分析了世界生物燃料乙醇的发展对我国玉米价格波动的影响。结果显示,世界生物燃料乙醇的发展是我国玉米价格上涨的主要原因之一。通过定量分析显示：在短期,当年的世界生物燃料乙醇产量上涨1%,会引起下一年的我国玉米价格上涨0.4746%;从长期来看,世界生物燃料乙醇产量每上涨1%,会使我国玉米价格上涨0.3047%。在此基础上,提出了我国应充分发挥政府的重要作用,控制玉米价格上涨和粮食安全;应继续坚持以非粮原料生产生物燃料乙醇作为发展重点等政策建议。

农产品金融化对玉米价格波动的影响——基于SVAR模型的实证研究

供求因素对玉米价格的影响已很清楚,但金融因素和经济因素的作用有待进一步探索。利用2009年1月~2015年10月的月度数据,借助SVAR模型,分析了国内外金融因素对我国玉米现货价格的影响。分析结果表明:在国内玉米供求变化不大的情况下,其价格金融化特征明显,价格波动周期变短、波动幅度增大;人民币实际汇率对其价格的冲击最大,消费者价格指数次之,其他金融因素的影响较小。

山西省玉米价格波动影响因素及对策分析

玉米是我国重要的农作物之一,不仅是人们日常食物的来源之一,同时也是畜牧业重要的饲料来源。不仅如此,玉米还被作为工业原料广泛应用于工业行业,目前我国玉米再加工的产品已经超过2000余种,是目前谷物中加工产品种类最广泛以及增值最高的原料。山西省由于其优越的地理位置,是我国重要的粮食产区。而玉米是山西省第一大粮食作物,玉米种植面积达173多万公顷,总产98亿kg左右,单产25.0 kg/hm^(2)。

基于传导机制的中国玉米价格与原油价格因果关系研究

为了探究在考虑以玉米乙醇为传导机制的中国玉米价格与原油价格间的因果关系,本文首先探讨了基于玉米乙醇生产的玉米与原油间价格传导机制的理论,并通过使用拔靴检验及滚动窗口因果关系检验等方法,对2007年1月至2015年6月中国玉米出口价格月度数据与布伦特原油现货价格月度数据进行了检验。结合相关理论基础的检验结果表示,中国玉米价格与原油价格在数据的时间区间内全样本检验不存在因果关系但存在结构性变动,参数存在不稳定性,而在分样本拔靴滚动窗口检验结果中表示二者在一定时间区间内存在双向的因果关系,原油价格对玉米价格影响更为显著。

外部不确定性冲击与中国玉米价格波动

近年来,以新冠疫情为代表的外部不确定性因素等冲击造成中国玉米价格的大幅度波动。基于2018~2020年与2020~2022年中国玉米价格周度数据分别构建ARCH类模型和TVP-VAR模型,对比分析疫情发生前后玉米价格波动特征,综合考虑新冠疫情冲击、国际金融与期货市场等外部不确定性因素对玉米价格波动的影响。结果表明,中国玉米价格波动一直具有显著的集聚性和非对称性;而所选的外部因素在冲击大小、冲击方向和冲击持续时间上均存在差异,其中,疫情冲击对玉米价格波动影响最大。为稳定中国玉米价格,提出完善市场信息服务功能、加大科技投入以保障生产资料供应、实现新型贸易流通格局等政策建议。

新疆与全国玉米价格关系分析

新疆独特的自然资源适合玉米种植,但由于铁路运费较高的制约,农民种植玉米的收益难以得到保障。本文全面、系统地剖析了新疆与全国玉米价格的关系。研究发现,新疆与全国玉米价格之间存在长期均衡关系,短期内新疆玉米价格主要受本地供求关系的影响。为新疆大力发展畜牧业、引导企业发展玉米深加工、争取上马燃料酒精项目提供理论依据。