现代信用风险计量模型比较研究

现代信用风险计量模型是银行信用风险量化管理和动态管理的主要工具,通过从模型的假设、分布特征、函数形式和组合损失的计量方面比较四个有代表性的现代信用风险计量模型,论证各模型的应用局限性和在我国应用的可行性,从而得出结论:现阶段相比于其他模型,CreditRisk+更具有可用性。

现代信用风险计量模型的分析及对我国的启示

新巴塞尔协议中提出了高级内部评级法，信用风险的量化模型是其重要的组成部分，所以我国商业银行的传统的评估信用风险的方法已不能适应当前风险管理的需要，要与国际信用风险管理更好的接轨，就必须分析现代信用风险计量模型以及在我国应用的可行性，努力创造一种适合我国国情的信用风险管理模型。

现代信用风险计量模型研究和比较

商业银行的信用风险是指借款人或交易对手未履行其财务性的或合约性的债务义务而使商业银行蒙受损失的风险。这里采用的是"未履行"而不是"未能履行",意味着一种是能力不足,二是意愿不足,"不愿"履行义务[1]。既有客观上的原因,也有主观意义上的不愿意。金融工程者为如何识别,定性和定量的分析信用风险作出了很大的努力,信用风险模型主要有下面几类。

信用风险模型的发展、对比与应用

本文概述了信用风险模型的发展历程,从传统方法到现代内部评级模型。介绍了核心指标和现代度量模型,并对比了不同模型的优缺点。同时,探讨了金融机构如何应用这些模型进行信用风险管理,并提出了改善数据质量和模型透明度的建议。

现代信用风险度量模型剖析与综合比较分析

文章首先从多方面剖析了当前比较著名的现代信用风险度量模型,并进行范式比较和实证比较,发现建模方法的不同,预测的效果也相差较大,最后对这些模型作出了较为客观的评价。

现代信用风险管理度量模型比较

对目前国外主流的信用风险管理度量方法进行了评述,比较了各方法的原理及各自的优缺点,分析了这些方法在目前我国信用风险管理条件下的适用情况,指出基于人工智能技术的信用风险模型在我国信用风险管理中应该引起更多的重视。

现代信用风险度量模型的实证比较与适用性分析

本文通过实证比较分析发现,现代信用风险度量模型对银行贷款的违约率、贷款损失和损失率的预测结果的差异性较大;但信用监测模型和信用风险附加法所预测的经济资本配置比例不仅符合巴塞尔协议对银行贷款经济资本的要求,也略大于实际应该配置的比例,实证表明了它们对度量我国商业银行贷款组合的信用风险具有较好的适用性。此外,本文也充分验证了借款人信用等级的不同,银行贷款经济资本配置的比例会有显著性的差异。

现代信用风险模型比较分析

随着中国金融改革开放的不断发展 ,市场和金融机构的运作及管理必将与国际接轨 ,金融监管原则和技术也必须符合金融监管的国际惯例和要求。因此 ,用信用风险模型分析银行和其他金融机构的信用状况及所面临的风险 ,防止集中授信 ,进而为其提供量化的、科学的依据。

我国信用风险违约概率计量模型的实证比较研究

基于我国上市公司数据,本文通过建立因子得分、多元典型判别、贝叶斯判别、Logit回归和神经网络多个信用风险违约概率计量模型,实证比较各模型的功效。发现神经网络模型能够比较准确地反映样本内信用风险违约情况,是上述模型中最优的信用风险违约概率计量模型。

基于修正KMV模型的商业银行信用风险研究

一、引言金融是现代经济的核心,商业银行在中国金融体系中居于主导地位,是支撑中国经济发展的重要力量。近年来,面对复杂的市场环境,商业银行在经营过程中面临的风险越来越大,不确定因素越来越多,由此导致的信用风险日益加剧,有效识别和防范信用风险对中国银行业的经营环境和整体发展都十分重要。在诸多现代信用风险度量模型中,对于中国上市商业银行信用风险,KMV模型在样本数据选择和适用范围上都有明显优势.

现代信用风险模型的研究进展

虽然几个世纪前，人们就开始担心金融交易对手发生违约的可能。但是信用风险的现代技术和模型是最近二十年才发展出来的。这些信用风险模型已经成为银行等金融机构的信用风险定价和管理的有效工具。

信用风险计量模型的分析与借鉴

J P 摩根银行的CreditMetrics模型是现行比较成功的评估信用风险的现代方法 ,它完成了由古典定性信用分析向现代定量信用风险管理方法上的飞跃 ;它通过构造信用等级迁移矩阵及计算违约贷款的回收率 ,考虑到组合的价值分布的有偏性 ,计算出贷款及贷款组合的信用VAR值。此模型在资本充足标准要求方面有突出贡献 ,对我国银行业控制风险有很大启示。

现代信用风险度量方法与模型述评

区别于传统的信用风险评价方法，如要素分析法、特征分析法、财务比率分析法，20世纪80年代末以来，国际金融与财务界对信用风险的关注日益加强，信用风险评估方法不断推陈出新，信用风险度量模型日臻完善。本文从比较研究的角度对现代信用风险度量方法与模型进行综述分析。

现代信用风险度量模型在中国的适用性

本文介绍了现代信用风险度量模型在我国的发展情况,然后重点从模型的假设、建模方法、优势和劣势等方面比较分析了现代信用风险度量模型在我国的适用性,并对这些模型作出了较为客观的评价。

金融机构信用风险度量模型的发展与比较

信用风险是金融机构面临的诸多风险中最重要的风险之一,如何量化和控制信用风险一直是金融研究的热点问题。文章对金融机构信用风险度量模型的发展进行了概括,在对传统、现代两类信用风险度量模型的构建理论进行比较研究的基础上,分析了它们各自的特征和适用性,并讨论了信用风险度量模型在我国金融机构信用风险管理中的应用。

现代信用风险度量模型比较

信用风险，亦称违约风险，是指因交易一方不能履行或不能全部履行合约责任而造成交易对手遭受损失的可能性。一般来讲，信用风险的基本要素包括违约概率、违约损失率。这些风险要素不仅被用来评估信用风险，而且可以用来信用定价、计算信用利差等。信用风险度量模型主要是从这些基本要素展开的。本文就几种有代表性的模型进行逐一分析比较。

数字普惠金融促进河北经济高质量发展——基于空间计量模型的研究

数字普惠金融对经济高质量发展存在空间虹吸效应。河北各地级市的数字普惠金融和经济高质量发展水平存在较大差异,因此,应加大政府扶持,合理配置资源推动河北经济高质量发展。金融是现代经济体系的核心,经济高质量发展离不开金融的创新驱动。信息技术的迅猛发展加速了金融产业变革,数字技术在金融体系中的应用越来越广泛,其与普惠金融深度融合产生的数字普惠金融对社会经济的推动作用日益增强。

信用风险内部评级模型监控体系的探索和实践

20世纪50年代以来，随着银行业务复杂程度的提高，国际银行业采用了越来越多的风险计量模型来评估客户、产品、交易的风险。近10年来，银行风险管理的技术方法取得了跨越式发展。

信用风险模型研究——Credit Metrics模型

在金融环境复杂多变的今天,如何完善对信用风险的测定和管理是金融机构面对的最大挑战之一.首先阐述了信用风险的基本概念及其形成的原因.在此基础上,介绍了传统的与现代的各种信用风险模型,并对这些模型进行了比较分析.