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现代投资组合理论最新进展评述 被引量:10
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作者 郑振龙 陈志英 《厦门大学学报(哲学社会科学版)》 CSSCI 北大核心 2012年第2期17-24,共8页
现代投资组合理论是现代金融理论研究的起源和动力之一。经典资产组合选择模型用预期收益率的方差来度量,并同时基于一系列的前提假设。从现代投资理论组合的经典假设入手,沿着逐一放松经典假设这一线索,可以对现代投资组合理论的发展... 现代投资组合理论是现代金融理论研究的起源和动力之一。经典资产组合选择模型用预期收益率的方差来度量,并同时基于一系列的前提假设。从现代投资理论组合的经典假设入手,沿着逐一放松经典假设这一线索,可以对现代投资组合理论的发展脉络作一个梳理。学者们对经典假设的放松使模型更为接近现实,贝叶斯投资理论、奈特不确定下的投资组合理论以及家庭资产配置理论等研究都取得了丰富成果,大大发展了传统理论。但目前实践运用和理论研究的差距还很大,如何将理论研究成果应用于金融业界实践,是当前亟待解决的问题。 展开更多
关键词 现代投资组合理论 贝叶斯投资组合理论 奈特不确定下的投资组合理论 家庭资产配置理论 行为投资组合理论
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现代证券投资组合理论在我国应用的局限与思考 被引量:5
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作者 刘超 《经济经纬》 CSSCI 北大核心 2006年第2期139-142,共4页
我国证券市场是一个新兴市场,借鉴投资理论和推进科学化投资管理对我国证券市场长期稳定发展具有重要的现实意义。文章分析了现代证券投资组合理论在我国证券市场运用受到局限的主要原因。结合我国证券市场的发展的实际,提出了规范和发... 我国证券市场是一个新兴市场,借鉴投资理论和推进科学化投资管理对我国证券市场长期稳定发展具有重要的现实意义。文章分析了现代证券投资组合理论在我国证券市场运用受到局限的主要原因。结合我国证券市场的发展的实际,提出了规范和发展我国证券市场的建议。 展开更多
关键词 现代证券投资组合理论 证券市场 局限
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现代投资组合理论及其在房地产投资中的应用 被引量:5
3
作者 刘学成 《中国房地产》 北大核心 2001年第3期55-58,共4页
关键词 中国 房地产 现代投资组合理论
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现代投资组合理论中风险测度方法的比较分析 被引量:3
4
作者 姜晓兵 温小霓 《价值工程》 2006年第5期122-123,共2页
现代投资组合理论在半个世纪的演变过程中,先后出现了四种风险测度方法:方差、绝对离差、半方差、对数半方差风险测度。本文在对其简单介绍的基础上,着重评述了各自的优劣,并为更完善风险测度的研究,提出了供参考的建议。
关键词 现代投资组合理论 风险测度
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现代投资组合理论综述 被引量:1
5
作者 王骥涛 欧阳丹 《甘肃金融》 2005年第10期24-26,共3页
关键词 投资组合 要素模型 效用最大化 CAPM 收益率 风险套利 现代证券投资组合理论 投资 理论综述
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现代证券投资组合理论在中国证券市场的应用综述 被引量:4
6
作者 张飒岚 《时代金融》 2007年第6X期26-28,共3页
现代证券投资组合理论主要研究投资者在权衡收益与风险的基础上实现期望效用最大化的方法以及由此对整个资本市场产生的影响。它既是现代金融投资理论的基础,也是现代货币理论的基础。越来越多的国内学者针对其在中国股票市场的有效性... 现代证券投资组合理论主要研究投资者在权衡收益与风险的基础上实现期望效用最大化的方法以及由此对整个资本市场产生的影响。它既是现代金融投资理论的基础,也是现代货币理论的基础。越来越多的国内学者针对其在中国股票市场的有效性和可行性进行了实证检验,并对研究结果进行了分析。本文对研究方法、研究结果及相关分析进行了相应评述,希望能为后续的研究提供参考。 展开更多
关键词 现代证券投资组合理论 股票市场 系统风险 有效市场
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基于现代投资理论的养老保险基金投资组合分析 被引量:2
7
作者 赵静盟 杨辉 《新经济》 2016年第12期51-51,共1页
养老保险是社会保险制度最重要、最核心的内容。为实现养老保险基金的保值增值,养老保险基金在资本市场上进行科学、有效投资显得十分重要。本文通过对我国养老保险基金运营现状的分析,指出了养老保险基金在资本市场进行投资的必要性和... 养老保险是社会保险制度最重要、最核心的内容。为实现养老保险基金的保值增值,养老保险基金在资本市场上进行科学、有效投资显得十分重要。本文通过对我国养老保险基金运营现状的分析,指出了养老保险基金在资本市场进行投资的必要性和可行性,并运用现代投资理论对养老保险基金投资组合分析,得出了包括银行存款、国债、企业债券和股票等不同投资工具在内的养老保险基金资产配置的大致比例,并提出政策建议。 展开更多
关键词 养老保险基金 现代投资组合理论
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基于现代投资组合理论的船舶基金管理企业风险分析
8
作者 黄河清 胡昊 《交通企业管理》 2011年第1期62-64,共3页
船舶产业投资基金(下称“船舶基金”)是天津市继渤海产业投资基金后经国务院同意、国家发改委批准设立的第二只产业投资基金,该基金采用有限合伙制的组织形式,专注于船舶航运产业及其产业链上、下游相关领域的船舶资产投资和股权投资。
关键词 产业投资基金 现代投资组合理论 船舶 风险分析 管理企业 国家发改委 有限合伙制 航运产业
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现代投资组合理论述评 被引量:1
9
作者 韩正宇 《经济研究参考》 CSSCI 北大核心 2013年第60期53-61,共9页
为了解决上述问题,Black—Litterman模型将资本资产定价模型(CapitalAssetPricingModel,CAPM)中的市场均衡理论与投资者的观点相结合,从而得出合理的最优投资组合。根据资本资产定价模型,价格会一直调整,直到当所有的投资者对所... 为了解决上述问题,Black—Litterman模型将资本资产定价模型(CapitalAssetPricingModel,CAPM)中的市场均衡理论与投资者的观点相结合,从而得出合理的最优投资组合。根据资本资产定价模型,价格会一直调整,直到当所有的投资者对所有资产的预期收益持有相同观点时, 展开更多
关键词 现代投资组合理论 资本资产定价模型 述评 最优投资组合 BLACK 均衡理论 投资 市场
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现代投资组合理论对领导者开发利用领导资源的启示及运用策略
10
作者 都晓 《领导科学》 北大核心 2022年第3期90-92,共3页
领导资源作为领导者开展领导活动、实现组织目标的物质、条件和因素的综合,对于领导者科学高效实施管理至关重要。现代投资组合理论可以帮助领导者对复杂多样的领导资源进行及时转化、有效整合、科学配置。运用现代投资组合理论开发利... 领导资源作为领导者开展领导活动、实现组织目标的物质、条件和因素的综合,对于领导者科学高效实施管理至关重要。现代投资组合理论可以帮助领导者对复杂多样的领导资源进行及时转化、有效整合、科学配置。运用现代投资组合理论开发利用领导资源,领导者应全面提升能力素质、合理开发人脉资源、合理运用信息资源、有效整合人才资源、组合式运用领导资源,从而提升领导效能,加快实现领导目标。 展开更多
关键词 现代投资组合理论 领导者 领导资源 开发利用
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基于价值投资理论的最优证券投资组合探讨 被引量:1
11
作者 柯原 《学术问题研究》 2011年第1期5-10,共6页
分析现代证券投资组合理论与价值投资理论的对立以及各自的优缺点,吸取价值投资理论与现代证券投资组合理论的各自优点,根据价值投资理论对风险的度量重新定义,借用现代证券投资组合的思想,构建基于价值投资理论的最优证券投资组合。
关键词 价值投资理论 现代证券投资组合理论 最优证券投资组合
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投资组合理论的演进与预期效用理论的发展
12
作者 赵晓林 《金融纵横》 2002年第12期22-26,共5页
一、引言 1952年.Harry M.Markowitz“Portfolio Seleetion”(1952a)一文的发表,宣告了现代投资组合理论的建立。同时,该理论的问世,使金融学开始摆脱纯粹描述性和研究单凭经验操作的状态.标志着现代金融理论研究进人了定量化... 一、引言 1952年.Harry M.Markowitz“Portfolio Seleetion”(1952a)一文的发表,宣告了现代投资组合理论的建立。同时,该理论的问世,使金融学开始摆脱纯粹描述性和研究单凭经验操作的状态.标志着现代金融理论研究进人了定量化分析阶段.因而也被视为现代金融理论的发端。 展开更多
关键词 现代投资组合理论 预期效用理论 MARKOWITZ 演进 现代金融理论 金融理论研究 定量化分析 描述性
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基金操作中的现代投资组合
13
作者 刘继成 《产经评论》 1996年第5期40-42,共3页
许多西方经济学“武器”用于阐释中国现实经济问题时,都受到了实用主义者的揶揄:不过如此,聊胜于无罢了。我倒觉得:聊胜于无总比手无寸铁好。在你没有更新式的“武器”之前,就是要“拿来”。
关键词 现代投资组合理论 投资基金 证券市场 基金品种创新 操作中 效用函数 机构投资 西方经济学 金融资产 投资政策
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大型房地产企业组合投资的模型分析
14
作者 何晓洁 严月洪 《企业技术开发》 2004年第10期34-35,45,共3页
文章利用现代组合投资理论建立了针对房地产企业的组合投资决策模型,力求为房地产企业的科学投资决策指出一条出路。
关键词 房地产投资 现代组合投资理论 投资模型
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风险平价投资组合与60/40组合的市场表现比较——基于中国上证A股数据验证结果 被引量:5
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作者 付怡嘉 《经济论坛》 2017年第2期69-72,共4页
利用我国A股市场数据,构建虚拟风险平价投资组合和传统的60/40组合,通过比较其波动率、平均收益率和累计收益率,发现风险平价的资产配置方法在没有摩擦、无卖空和杠杆限制的理想条件下,优于传统的60/40组合。
关键词 风险平价 资产配置 现代投资组合理论
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现代证券组合投资理论在我国的应用研究 被引量:19
16
作者 郭存芝 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2001年第1期104-106,共3页
一、现代证券组合投资理论在我国的实用性问题 现代证券组合投资理论一直是世界各国经济学家倾力关注的一个重要理论研究前沿.经过马柯威茨、夏普等为首的众多经济学家的努力,这一理论在基本概念的创新、理论体系的完善、重要结论的实... 一、现代证券组合投资理论在我国的实用性问题 现代证券组合投资理论一直是世界各国经济学家倾力关注的一个重要理论研究前沿.经过马柯威茨、夏普等为首的众多经济学家的努力,这一理论在基本概念的创新、理论体系的完善、重要结论的实证和理论应用的拓展上都取得了重大进展. 展开更多
关键词 现代证券组合投资理论 中国 应用研究 证券市场 证券投资
原文传递
机构投资者对新创企业绩效的影响:一个被调节的中介模型 被引量:4
17
作者 陈浩 刘春林 《科技进步与对策》 CSSCI 北大核心 2018年第9期1-8,共8页
机构投资者能够改善企业治理效果,进而积极影响企业绩效,但该类研究都是基于成熟企业情境,未考虑新创企业情境的特殊性。基于新创企业研究情境,构建一个被调节的中介模型,从战略决策视角探讨机构投资者、创业导向及环境动态性对企业绩... 机构投资者能够改善企业治理效果,进而积极影响企业绩效,但该类研究都是基于成熟企业情境,未考虑新创企业情境的特殊性。基于新创企业研究情境,构建一个被调节的中介模型,从战略决策视角探讨机构投资者、创业导向及环境动态性对企业绩效的影响。结果表明,机构投资者显著抑制企业创业导向;创业导向正向影响企业绩效;创业导向在机构投资者与企业绩效之间发挥中介作用。研究还发现,环境动态性不仅负向调节创业导向与企业绩效的关系,还正向调节创业导向在机构投资者与企业绩效关系中的中介作用。研究结论有助于深入理解机构投资者影响企业绩效的作用机理及边界条件。 展开更多
关键词 机构投资 创业导向 企业绩效 环境动态性 现代投资组合理论
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金融控股公司发展的理论基础及启示 被引量:9
18
作者 王学军 《中央财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2004年第8期19-23,共5页
本文开创性的指出:获得诺贝尔经济学奖的“现代投资组合理论”为金融控股公司的发展提供了系统的理论支持,金融控股公司的发展具有历史必然性。本文较详细地论证了两个问题:为什么现实中大量集团公司在不同金融行业进行组合投资?为什么... 本文开创性的指出:获得诺贝尔经济学奖的“现代投资组合理论”为金融控股公司的发展提供了系统的理论支持,金融控股公司的发展具有历史必然性。本文较详细地论证了两个问题:为什么现实中大量集团公司在不同金融行业进行组合投资?为什么金融控股公司的组织模式具有绝对优势?希望本文的讨论既能为相关的决策提供参考,又能引发更深入的探讨。 展开更多
关键词 金融控股公司 现代投资组合理论 新制度经济学
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论金融控股公司存在的理论依据 被引量:1
19
作者 霍爱英 高晓华 范萌萌 《财会月刊(中)》 2006年第7期71-73,共3页
本文分析了产生金融控股公司的基本理论——规模经济、范围经济、协同效应、资产专用性和现代投资组合理论,它们为金融控股公司的存在提供了系统的理论依据。
关键词 金融控股公司 规模经济 资产专用性 现代投资组合理论
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美国信托受托人的谨慎投资义务论析 被引量:1
20
作者 陈斌彬 《福建金融管理干部学院学报》 2011年第1期44-48,53,共6页
受托人的谨慎投资义务是现代信托法制的核心。美国《统一谨慎投资者法》吸收现代投资组合理论的精髓,从投资目标、投资组合、投资信息、投资技能和投资成本等方面对信托受托人的谨慎投资义务标准作了细化。这种细化不仅对受托人投资权... 受托人的谨慎投资义务是现代信托法制的核心。美国《统一谨慎投资者法》吸收现代投资组合理论的精髓,从投资目标、投资组合、投资信息、投资技能和投资成本等方面对信托受托人的谨慎投资义务标准作了细化。这种细化不仅对受托人投资权力的滥用起到很好的防范作用,而且也比较契合当今证券信托投资的实际需要,值得我国今后在信托投资立法修订中加以借鉴和吸收。 展开更多
关键词 谨慎投资 现代投资组合理论 受托人
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