现行金融风险测度方法的局限及其突破

均值-方差、线性相关系数、VaR等现行金融风险测度方法应用得十分广泛,但应该注意的是在测度风险时必须考虑是否具备必要的前提条件。如果滥用就会导致荒唐的结果,将此作为控制风险的依据可能会带来重大的经济损失。对新的金融风险测度的研究从1997年开始获得了巨大发展,与现行金融风险测度方法相比至少有两大突破:可测度有极端事件分布的风险与更准确描述多变量分布的相关性。

系统性金融风险测度方法研究综述

系统性金融风险的测度方法是理论与实务领域中一项复杂而前沿的研究课题。本文针对原理而不是具体的计算过程,对系统性金融风险的测度方法进行系统的梳理和评述,以期为相关领域的进一步研究提供借鉴。

我国供给侧金融改革风险测度与防范

在供给侧金融改革背景下,近年来金融要素集聚、区域经济的发展过于集中,诱发系统性金融风险的因素日益增多。本文在前人研究基础上,基于大数据、区块链风控与传统风控模型结合的视角,提出可供测度我国系统性金融风险的两种方法,并提出我国系统性金融风险防范的五种措施,以供参考。

金融市场间的风险传染研究文献综述

近年来,金融危机的频繁爆发使得金融市场间的风险传染成为金融风险研究领域中的一个中心及热点问题。文章从金融风险传染的定义、金融风险传染的渠道和金融风险传染的测度方法三个方面对国内外相关研究进行了较为全面的梳理与评述,并对未来的发展趋势进行展望,目的是为从事该领域学术研究的学者和金融监管部门提供借鉴和思路。

金融风险计量理论前沿与应用

本文介绍了金融风险测度理论的最新进展。我们详细说明了相容风险测度的公理化方法及该方法的经济意义,对动态相容风险测度给出了三种主要方法,并指出这些方法的未来可能应用方向。相容风险测度在投资组合优化中的应用对风险管理实践有较强的指导意义,我们指出了使用该方法与其他方法的区别。使用相容风险测度进行风险资本配置是更加合理的方法,本文介绍了相容资本配置原理与联盟博弈之间的关系,以及在一般均衡框架中嵌入相容风险测度的分析方法和相关结论,并指出进一步的研究方向。

繁荣的背后：金融系统性风险的本质、测度与管理

本书对金融系统性风险（危机）理论进行全面深入的探讨，在理论指导下构建中国金融业系统性风险监测体系，从如何尽早识辨金融系统性风险入手，全面分析了系统性风险（宏观金融风险）的监管理念、危机传染的救助、系统性风险估测方法．