基于风险回报的占线现金平衡问题与竞争策略

传统的库存和Miller-Orr模型管理现金平衡问题经常与实际现金需要产生巨大的偏差.本文在风险回报的框架下,运用占线算法设计了动态不确定性现金问题的风险占线策略,获得了反映需求上下界幅度及各项成本的竞争比,并将不成功的风险占线策略与最优确定性策略比较,获得了将风险控制在一定容忍度内的风险占线策略集合.