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双指数跳扩散模型的美式二值期权定价 被引量：6
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作者 邓国和 黄艳华 《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2011年第1期21-26,共6页
在股价满足红利连续支付的双指数跳扩散模型下,研究美式二值现金-无值看涨期权的定价问题.通过分解方法将其定价转化成求一个对应的永久美式期权价格和一个Cauchy问题的解,从而得到定价表达式.最后给出一个计算实例.
关键词 跳扩散模型 永久美式期权 现金-无值看涨期权
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