期刊文献+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
共找到1篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
已选择0条
导出题录 引用分析
参考文献
引证文献
 统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
中国股市的羊群效应的ARCH检验模型与实证分析 被引量：51
1
作者 蒋学雷 陈敏 吴国富 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2003年第3期56-63,共8页
本文提出一种检验羊群效应的方法 ,即通过检验个股截面收益的绝对偏差 (CSA D)与市场收益的非线性关系 ,来判断羊群效应是否显著 ,并对我国沪深两市的羊群效应进行了实证分析 ,结果发现我国沪深两市存在一定程度的羊群效应 .
关键词 中国 股市 羊群效应 ARCH检验模型 实证分析 决策 截面收益 绝对偏差 CSAD 理性资产定价模型 CAPM模型 市场收益 回归模型 深圳股市 上海股市
原文传递
已选择0条
导出题录 引用分析
参考文献
引证文献
 统计分析
检索结果
已选文献
上一页 1 下一页 到第 页
使用帮助 返回顶部