流域沟壑密度理论极值数学模式商讨

对张丽萍等建立的流域沟壑密度理论极值圆形数学模式进行了更正。鉴于更正的模式又与实际相矛盾，又推导出更符合实际的正六边形数学模式。

基于极值理论的地基增强系统完好性评估方法

针对地基增强系统(Ground Based Augmentation System,GBAS)完好性风险事件的极端性而导致的无法通过风险事件发生频率评估系统性能的问题,提出一种基于极值理论的GBAS完好性评估方法。根据机载端(位置域)输出的位置误差和保护级计算安全系数,并利用区间极大值模型对安全系数进行建模描述以获得其分布模型;利用极大似然法估计安全系数模型参数,进而利用模型外推法计算GBAS完好性风险值。给出GBAS完好性评估流程,并利用GBAS系统进行了验证实验。研究结果表明:对于C类GBAS进近服务而言,基于全球定位系统(Global Position System,GPS)增强GBAS和基于北斗卫星导航系统(Beidou Navigation Satellite System,BDS)增强GBAS可用性均大于99.9999%;对于F类GBAS进近服务而言,BDS GBAS可用性能要优于GPS GBAS;根据7 d观测数据外推得到的GPS GBAS垂直和侧向完好性风险值分别为4.557×10^(-8)/进近和5.152×10^(-8)/进近,BDS GBAS垂直和侧向完好性风险值分别为1.612×10^(-7)/进近和1.823×10^(-7)/进近,满足航空器终端区I类进近与着陆导航性能需求。

结合逆非线性主成分分析和极值理论的桥梁损伤检测

为提高环境和运营变化(environmental and operational variations,EOV)影响下的桥梁损伤检测可靠性,结合逆非线性主成分分析(inverse nonlinear principal component analysis,INLPCA)和极值理论,提出一种新的桥梁损伤检测方法.该方法采用INLPCA对桥梁损伤特征进行建模,利用不完备健康监测数据的估计均方误差和添加神经网络训练惩罚项控制INLPCA的非线性程度.采用INLPCA对损伤特征的重构误差和马氏平方距离(Mahalanobis squared distance,MSD)建立损伤指标(ID),最后基于ID的广义极值(generalized extreme value,GEV)分布建立损伤检测阈值.以比利时KW51铁路桥和天津永和斜拉桥为例,验证所提方法的有效性.结果表明,所提方法能准确检测EOV影响下的桥梁损伤,且对不同桥型和不同损伤特征均有良好的适用性.

极值理论下的企业失信与债券违约关系研究

利用中国A股上市企业财务数据以及企业失信数据,探讨了企业失信行为与债券违约之间的相关性。通过极值理论优化债券违约预警模型。实证分析发现:负面信用记录(如失信被执行人和行政处罚记录)对企业债券违约具有预警功能。高频失信会导致企业债券违约的可能性不断上升。此外,国有资本的介入对预防债务违约具有调节作用。

基于GARCH类模型和极值理论的理财产品风险分析

风险分析是理财产品管理和运营的重要依据。本文依据广义自回归条件异方差(GARCH)类模型和极值理论,利用理财产品的净值数据进行建模,对理财产品的风险值进行估计。实证结果验证了模型在实际应用中的可行性和有效性,说明该方法适用于理财产品风险的动态分析。

基于极值理论的供应链采购风险度量方法

针对传统方法提取精度低与划分模糊的问题,提出基于极值理论的供应链采购风险度量方法。分析企业的采购流程特点,根据企业采购流程特点划分采购风险类型。并通过极值理论系数,提取企业供应链采购风险特征分布结果,完成基于极值理论的供应链采购风险度量。与传统风险度量方法相比,基于极值理论的风险度量精确度更高,能更详细并且准确地进行供应链采购风险管理。

考虑海平面上升影响的极值水位计算

本研究基于非平稳序列极值理论,定量分析极端水位事件年超越概率受海平面上升的影响;以工程设计使用年限内极端水位发生概率作为控制条件,构建考虑海平面上升的极值水位计算方法;结合平均海平面的长期变化过程,推算海平面上升下的极值水位。基于全球10个验潮站历史水位观测资料,验证历史平均海平面长期变化与高、低水位耿贝尔分布位置参数变化的一致性以及构建方法的合理性。结合政府间气候变化专门委员会对海平面上升的预测,推算和对比分析不同海平面上升情景下的极值水位,并评估相应极值水位在当前极值分布中的重现期。

运用Student T-Copula的极值理论度量我国商业银行的操作风险

银行操作风险损失数据具有厚尾性,同时不同损失事件之间具有相关性。依据巴塞尔委员会对操作风险损失类型的界定,利用从公开渠道收集的我国商业银行内部欺诈和外部欺诈损失数据,运用基于Studentt-Copula的极值理论研究我国商业银行面临的操作风险,得出极值理论的POT模型能够有效地捕捉损失厚尾性,计算出的VaR比较准确,只是不同的损失数据对阈值的选取存在一定差异。进一步研究表明采用Studentt-Copula刻画两种损失事件之间的相关性,能够有效地降低VaR,降幅甚至高达40%以上。既可以为银行节省大量经济资本,有利于日常经营,又可以准确计提经济资本,有利于监管当局的监管。

基于极值理论的中国台风降水分布不确定性分析

以浙江温州站点为例,对5种极值模型模拟台风降水极值累积概率分布的方法进行了详细阐述,并分析不同极值模型的差异;对全国748个气象观测站点的1951—2005年所有台风事件的降水及概率进行了系统分析,结果表明Weibull分布模拟中国台风极值降水整体检验效果最佳;定量探讨了Weibull分布与其他分布模型在台风降水强度-概率分布上的定量差异及采用不同分布模型可能造成的台风降水概率分布不确定性.

极值理论应用研究进展评析

首先介绍了极值的概念和极值理论研究的历史进展 ,评述了极值理论在工程领域的应用 .然后侧重于对极值理论在金融风险管理领域的应用进行阐述 ,描述了其基本的分析和应用框架 .最后 。

我国指数期货保证金水平设定方法及其实证研究——极值理论的应用

指数期货保证金水平是保证指数期货安全有效运行的重要因素。文章在保证金制度其他方面既定和无套利假定下,用极值理论研究了以全国统一300指数为标的的指数期货的保证金水平,并与风险价格系数、EWMA、RiskMetrics等其他估算方法进行实证对比,为我国开设指数期货时保证金水平的设定提供参考。

基于极值理论的广东省台风灾害损失分布及其金融对策研究

广东省是我国台风灾害最严重的地区之一,随着经济的发展,巨灾带来的潜在风险显著提升。该文尝试采用基于极值理论的POT模型拟合广东省历年台风灾害的经济损失,分析巨灾损失的厚尾特征,并设计了一种台风巨灾债券。最后从金融角度提出相应的对策和建议。

应用极值理论预测开放式基金赎回量

对产生开放式基金流动性风险的主要原因之一开放式基金的巨额赎回做了阐述,将极值理论运用在流动性风险的测量之中·通过分析发现,I型极值分布适用于预测开放式基金赎回量发生的概率,并运用极大似然法对参数进行了估计及拟合优度检验·同时还应用蒙特卡罗方法对所得结果做进一步的模拟实验,对基金赎回量的均值和标准差做出预测·基金管理人可以根据一定的概率,预测出基金的赎回量,进而预留出适当的现金,为合理地规避开放式基金的流动性风险提供了一种很好的预测方法·

极值理论(EVT)在汇率受险价值(VaR)计算中的应用

本文讨论根据极值理论 (EVT)计算金融市场风险重要量度——受险价值 (Va R)的一种新方法 ,给出金融资产组合收益或损失尾部分布的二阶展开式的参数估计形式 ,并以此为基础提出用确定临界值并估计Va R的“两次子样试算法”,最后用 1971- 1998年的日元 /美元汇率 6 70 0多个历史数据验证在极端条件下用EVT估计 Va R具有很高的准确性 .

柔性路面可靠性的极值理论分析

介绍了极值理论在柔性路面可靠性分析中的应用。研究了弯沉和疲劳寿命合理的渐近分布形式，弯沉的最大值与最小值的极值分布均可用１型渐近分布来表示，疲劳寿命最大值的极值分布可用１型渐近分布来表示；疲劳寿命最小值的极值分布采用３型渐近分布来表示。使用渐近分布来表示极值分布，为使结果有很好的精度，样本容量应不小于７０。并给出一种利用第一阶顺序统计量来确定随机变量分布曲线下界值的方法。利用渐近分布计算路面结构的可靠度，当失效率小时，将得到很高精度的结果。

极值理论在风险度量中的应用——基于上证180指数

精确度量风险是金融风险管理的关键问题。本文引入广义帕雷托分布代替传统的正态分布等,精确描述金融收益的厚尾特征。并将基于广义帕雷托分布的VaR模型和其它模型方法,如GARCH(1,1)、GARCH(1,1)-t、历史模拟法、方差-协方差方法,进行比较分析。实证研究表明,基于广义帕雷托分布的VaR模型比传统的模型方法更适合厚尾分布高分位点的预测,并且其预测结果比较稳定。这使得基于广义帕雷托分布的VaR模型成为VaR度量方法中最稳健的方法之一。

基于极值理论的VaR度量模型及实证研究

在金融时间序列研究中,随着近年来全球金融危机的频繁发生,越来越多的学者开始考虑用极值理论的方法来进行金融风险管理的研究.笔者主要运用广义极值分布来分析我国A股市场,并借助极大似然估计法求解参数;同时考虑改进极值理论关于时间序列的独立性假设条件,建立更加符合实际的平稳时间序列VaR度量模型;最后将该方法运用于沪深300日收益率的风险估计.研究表明:改进后的模型能够更加准确地刻画实际市场的极端波动情况,弥补了传统极值理论低估风险的不足,从而为机构投资者如何以最少保证金来防范金融危机,提供了一个更有利的工具.

基于极值理论方法的中国股指期货保证金设定的实证研究

保证金制度的合理设定是确保股指期货交易高效和安全进行的保证。文章在极值理论广义帕累托分布(GPD)下,研究了上证以180指数为标的的股指期货的保证金水平,并且与正态分布假设下的保证金水平进行比较。建议以GPD下的损失期望值作为确定中国股指期货保证金水平的依据,并且可以考虑区分不同头寸设置不同的保证金水平,为中国的股指期货交易的保证金设定提供参考。

极值理论在复合材料结构健康监测中的应用研究

在充分研究极值理论的基础上将其引入复合材料结构健康监测领域,针对该理论的应用提出了损伤特征参数的概念,描述了通过HHT方法计算该参数的过程。随后研究了基于极值理论对多组传感器损伤特征参数值的分布进行分析从而精确损伤发生时特征参数阈值的方法,详细阐释了利用该方法进行损伤定位的过程。实验证明,该方法的应用能够突出损伤的作用,减少非损伤因素的影响,提高系统的辨识能力,从而准确有效地识别出复合材料结构中的损伤。