基于截断tau的copula模型选择及应用

本文引进了截断tau,计论了它与生存阿基米德Copula之间的关系,并在此基础上提出一种新的选择Copula模型的方法,实例分析表明,这种构建Copula模型的方法较好反映了数据内在的信息,客观描述金融变量的相关性,便于尾部相关性分析,为金融市场相关性分析提供了一种新途径.

与极值相关的两类Copula

利用阿基米德Copula,生存阿基米德Copula,对随机变量与极值统计量之间的相依关系进行了初步的探讨,构造了两类Copula.并在此基础上提出了一种生成Copula的方法.这种方法将特殊Copula函数结构应用到逆方法之中,为生成具有特殊性质的相依结构提供了平台.