基于挖掘算法的申银万国行业指数关联规则分析

利用股票的大量历史数据发现规律从而预测股票走势,成为热门的研究课题。为了能更好地观察国内申万行业指数间的联动性与轮动性,同时针对股票的滞后性效应问题,有学者提出了一种基于时间序列的关联规则挖掘算法。文章通过关联规则及其算法,挖掘出我国2010年3月到2022年6月申万行业指数交易数据间的关联现象,从而获得有意义的关联规则,为后期制定投资策略打下基础。

不同行业间股票协整关系的实证研究

本文通过申万一级行业划分方式,选取2016年1月1日至2018年12月31日中各行业的日收盘价数据构成的行业指数,研究两个不同行业间是否存在协整关系。实验结果表明,在申万一级行业指数中,存在29组满足协整关系的行业组合,其行业指数价差长期、稳定的维持在一定范围内。