电力中长期合约交易市场的运作机制及模型

电力市场中的合约市场是为了防范风险 ,保证电力市场运营的有序性 (防止电网潮流运行方式随机性影响系统安全、电力供应和电价的稳定性 ) ,保持燃料供应的长期稳定。文中从合约的标准化、数据申报的过程、合约市场分组竞价、需求预报和发布、合约市场数据申报与审核、竞价规则、合约电量的履行、交易机制、市场出清与清算、合约的变更、合同违约及处理等方面详细地介绍了中长期合约交易市场的运作机制。

基于标准能量块合约的电力中长期市场连续运营方案设计

随着我国电力市场改革的深入推进,中长期交易向更加精细化转变,因此需要建立更为高效的连续运营的中长期市场,以满足未来新型电力系统多能互补、多态融合、多元互动的特性。基于此,亟需研究并设计兼顾多元化和标准化的电力市场机制,实现化繁为简,便于各类市场主体积极参与电力市场交易。按照平稳起步、有序衔接、便于操作的思路,引入最小块的概念,提出了适应我国国情的能量块交易品种,并设计了各交易周期下的标准能量块合约,构建了基于标准能量块合约的电力中长期市场连续运营典型方案。案例分析结果表明,所提方案既适用于现货试点省份,也适用于非现货试点省份,能够规范合同履约、激发市场活力、提高市场效率,从而有效引领电力市场体系建设。

一种基于标准化期货合约的中长期电力交易新模式

电力期货合约是一种能够有效降低电力现货市场交易风险的电力金融合约。随着中国电力市场改革的推进,电力交易的市场化程度逐渐提升,需要对未来可能应用的电力期货市场进行研究。针对国内电力市场发展现状,应用峰荷、腰荷、基荷3种标准化电力期货合约,设计了售电侧的中长期期货交易模型,并引入资金时间价值,进一步促进市场平稳起步。仿真算例说明了用户期货交易的基本方式,并验证了所提出的期货交易模型在降低电力成本风险上的有效性。

考虑中长期电量合约分解的调频备用市场机制

中国电力体制改革对电网运行及电力市场建设提出了新要求,现行调频辅助服务补偿机制的不合理问题使得国内开始探索调频辅助服务市场化的可能性。文中首先明确了中长期电量合约与调频辅助服务市场的时序关系,基于性能指标门槛值提出了有效容量概念,提出了适应于国内中长期电量合约分解的调频市场解耦设计,能够体现机组的性能差异。调频市场出清后,调度部门优先安排中标机组的基本出力,并结合合约电量和安全校核约束,安排机组发电曲线。最后,以具体算例验证了整体流程的有效性,新的机制与国内中长期电量合约模式相结合,能够充分保证系统调频需求,并激发机组参与调频市场的积极性。

碳排放权市场与中长期电力市场交互作用影响分析

本文针对碳排放配额初始分配中的拍卖比例设计,提出一种研究碳排放交易CET(carbon emission trad⁃ing)市场与中长期电力市场交互机理的多代理模型。该模型对两种代理(发电企业和购电商)和两个市场(CET市场和中长期电力市场)分别进行建模。在CET市场和电力市场同时存在的环境下,通过两个市场的价格变化去驱动各个代理的报价策略调整及其相互之间的博弈,直至达到市场的均衡状态。多代理模型能很好地对微观个体之间的动态博弈行为进行模拟,有利于对CET市场和中长期电力市场之间的相互影响进行定量分析。最后以广东中长期电力市场为例分析不同的拍卖比例设计对CET市场和中长期电力市场交互的影响。

促进可再生能源市场化的省内中长期运行策略研究

针对可再生能源市场化进程的加快,结合中国电力市场建设现状,对促进可再生能源市场化消纳的省级中长期交易机制以及与现货市场的衔接问题进行研究。利用资源分布特点,提出以可再生能源消纳及常规机组合约完成进度偏差为目标的电量分解模型,针对可再生能源的不确定性,提出基于多场景集的ANFIS预测技术进行可再生能源中长期电量预测,以此为基础进行电量分解,提升可再生能源利用率;建立计及中长期合约分解电量及可再生能源出力不确定性的日前市场出清策略,保证中长期合约电量的物理执行,实现与现货市场的有序衔接。最后通过算例分析验证所提模型的有效性和实用性。

电力市场环境下燃气轮机调峰交易模式研究

基于燃气轮机启停迅速、出力便于调节且启停成本较低的特性,针对电网急需调峰容量的状况,提出了电力市场环境下燃气轮机与系统调度中心签订障碍期权合约参与启停调峰、签订普通中长期双边合约参与深度调峰的思路。首先确定了参与调峰的交易主体、交易方式等内容,然后据此制定了可行的交易机制,接着分析了调峰合约的实施过程,最后确定了调峰交易的相关价格。分析表明,该交易模式既可使系统以经济的方式调度启停调峰容量,关键时刻增加系统的深度调峰能力;又避免了交易者的反复竞价,提升了交易的执行效率。算例分析表明了该市场交易机制的有效性和可行性。

中长期合约与现货出清电量对边际贡献的影响分析

根据广东省电力现货试运行结算规则,定性推导分析中长期合约持仓量与现货电能量市场出清电量之间的关系,从而为现货电能量市场报价提供指引。

以机制创新促进中长期交易市场健康发展

5月份中共中央、国务院印发的《关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》明确要求,"构建有效竞争的电力市场,有序放开发用电计划和竞争性环节电价,提高电力交易市场化程度。"结合各省(市、区)电力市场推进情况,特别是充分考虑疫后经济拉动对能源电力要素的迫切要求,就务实推动电力市场、促进电力中长期交易健康发展做技术层面的思考。

电力现货市场下基于前景理论的发电商综合决策分析

针对现货市场下中长期交易的变化和特点,分析了不同情况下发电商收益对现货市场报价策略的影响,将发电商现货收益引入前景理论的价值函数中,建立了有限理性下的发电商综合决策模型,该模型同时考虑发电商在现货市场和中长期市场的最优电量分配策略及现货市场报价策略。通过算例分析验证了发电商综合决策模型的正确性:发电商制订决策时会受到实际收益与预期收益差距的影响,当实际收益大于预期收益时,发电商采取风险规避型策略;当实际收益小于预期收益时,发电商采取风险偏好型策略。相比传统的发电商决策模型,该模型更符合实际决策中发电商的行为。

构建“科学”“高效”“安全”电力中长期交易电子合约机制研究——基于MECS-4维数据资产视域的分析

随着电力市场改革的深入推进,传统模式下市场化交易合同管理机制难以满足电力中长期交易市场日益扩大化、复杂化的需求。因此,及时从纸质化、孤立性的传统合同管理转向数字化、融合性的电子合约管理,对电力交易机构来说至关重要。本文基于MECS-4维数据资产,构建和分析动态适应的电力中长期交易电子合约管理机制,并通过已有的应用实践证明了该机制的可行性和先进性,从而为中长期的电力交易电子合约管理提供更科学、更高效、更安全的发展思路。基于研究结果,本文从关注数据安全、赋能数据资产化等方面提出相应管理启示。

适用现货交易环境的电力中长期曲线分解机制研究

电力中长期合约是市场经营主体用于规避市场交易风险、锁定价格的重要工具。对于发电侧经营主体,按照机组出力特点签订电力中长期合约曲线,能够缩小执行偏差、降低差额费用。本文以某地电力市场建设为基础,首先,分析中长期合约曲线的分解、安排和出清需求;其次,以可再生能源与火电及系统运行为约束,考虑合约均衡、可再生能源优先等因素,构建计及均衡执行的电力中长期合约曲线分解模型;最后,以实际算例验证提出的中长期合约电量分解模型的可行性。研究发现,本文所提出的研究方法能够确保竞价机组合约执行的公平性,为现货交易启动初期的电力系统运行及市场发展提供决策支持。基于此,中长期合约曲线应尽量分解至电力层面的细分时段,中长期合约签订应逐步引导市场经营主体自行分解曲线,中长期合约与现货交易衔接应确保系统运行综合效益最大化。

电力中长期交易曲线价值评价方法探析

市场主体在中长期交易时判断交易曲线的相对价值具有较强的现实意义,本文探析电力中长期交易曲线价值的评价方法,为电力市场主体开展中长期交易提供借鉴。新一轮电力改革以来,各试点省份逐步建立交易品种齐全、功能完善的电力现货市场和基于差价合约的电力中长期市场,形成以中长期为主.

多类型省间优发优购合约电量的时段化分解方法

为了提升中国省间优发优购电量时段化分解结果的可执行性,进一步发挥省间中长期交易在促进发电资源跨省区优化配置方面的作用,文中提出了集中优化方式下考虑发、用、输电侧多维度影响因素的省间优发优购电量分解方法。该方法考虑了不同时间尺度的发用电特性以及特高压通道的输电能力,所得结果可执行度高,能够在实现合约电量最大化成交的前提下降低整体用电成本,并反映发用电特性。最后,以中国实际交易为例开展算例分析,验证了所提出方法的可行性和有效性。

区域统一电力现货市场跨省资金平衡问题研究

区域电力现货市场建设是构建全国统一电力市场的重要一环,南方区域已建设统一平衡的集中式区域电力现货市场,并开展调电结算试运行,而跨省阻塞不平衡资金的计算和疏导方式的合理性关系省间市场主体的利益分配及后续区域市场运营的持续性。本文基于南方区域统一电力现货市场,研究跨省中长期合约主体在不承担与承担跨省中长期合约阻塞费用两种模式下现货跨省阻塞不平衡资金计算、分摊方法,分析跨省阻塞不平衡资金为负情况产生的原因,并提出应对措施。进而,构建算例验证本文所提跨省阻塞不平衡资金计算方法的正确性。基于此,市场初期跨省中长期合约主体不应承担跨省中长期合约阻塞费用,后期应逐步回归跨省中长期交易的金融属性,并令其承担相关阻塞费用,同时设计金融输电权交易品种,完善金融风险对冲工具。

电力市场保证金动态计算方法研究——基于电力价格特性和SPAN的计算方法设计

当前国内电力市场通常以固定比例收取的保证金来控制信用风险,保证金数额与资产总额、售电规模或账面盈亏挂钩,其中的售电规模和账面盈亏仅考虑电能量交易一个交易品种。随着电力现货市场的开展,这类固定、单品种的保证金计算制度并不能适应电力市场多品种、高交易频次的需求。本文基于SPAN保证金计算模型,结合电力市场特殊交易品种和电力价格周期性的特点,提出了适用于未来包括金融交易在内的电力市场交易风险保证金动态计算方法。研究发现,此方法通过综合评估日前市场、电力期货(包括中长期、金融输电权和虚拟交易)、期权合约的价格变动,计及合约交割和合约组合风险,灵活合理地计算市场主体保证金额度,可满足运营机构动态评估交易风险的要求,并适用于未来进一步完善的市场体系。

远期电力市场与现货电力市场机制研究

近年来,我国电力市场建设逐步加快,建立了省级中长期电力市场(远期市场)。 现货电力市场逐渐建立并在全国多个试点省份处于试运行阶段。 文章介绍了远期电力市场与现货市场的衔接与结算,主要讨论了当远期双边合约为金融合约时,远期电力市场与现货市场的差价合约机制。 根据现货市场的价格预期,研究了远期双边合约的策略。