电力远期合约的风险规避研究

从用户和供电商双方的角度出发,讨论了利用远期合约规避风险甚至获利的经济学原理。研究结果表明,买电方和供电方均具有选择各自远期合约的权利,双方可根据不同电力价格的波动情况,做出合理的决策,从而实现社会资源的最优化。

基于组合灰色神经网络模型的电力远期价格预测

针对电力远期价格受多种因素影响,变化趋势复杂,难以通过建立准确的数学模型进行预测,提出了采用灰色动态模型对电力远期价格进行预测,并在此基础上构造了组合灰色神经网络预测模型.该模型有效地将灰色理论弱化数据序列波动性的优点和神经网络特有的非线性适应性信息处理能力相融合.研究结果表明,本模型能在小样本、贫信息的条件下对电力远期价格做出比较准确的预测,为电力市场的参与者能更好地利用电力远期合约进行套期保值提供了有效的工具.

用于电力远期价格预测的组合灰色神经网络方法

电力远期价格受实时电价、利率、负荷需求等多种因素影响 ,变化趋势复杂 ,很难建立一个准确的数学模型进行全面描述。针对这一特点 ,采用灰色动态预测模型对电力远期价格进行预测 ,提出一种组合灰色神经网络预测模型 ,并对不同模型的预测结果进行了研究。

欧洲电力金融衍生市场发展状况及其与需求侧管理的融合

目前,电力市场改革进程加快,需求侧管理与电力金融衍生市场的融合,将推动电力市场的发展。在分析欧洲电力金融衍生市场的发展状况的基础上,研究了电力金融衍生物与需求侧管理相融合的产物,在借鉴欧洲电力金融衍生市场发展成功经验的基础上,研究设计我国发展电力金融衍生市场的实现路径,为我国电力金融衍生市场的发展提供参考。