限制卖空证券组合有效边缘的灵敏度分析

本文利用参数二次规划对偶性理论讨论了限制卖空的证券组合有效边缘的性质 ,分析的结果表明 :有限制卖空的证券组合的有效边缘是一条连续的、凸的、分片二次函数连接而成的曲线 .应用三元分割技术可以得到 ,在可选择证券空间上 。

金融数学模型

数学模型对于金融市场中的交易者有着非常重要的作用，数学模型应用于金融市场研究的重大突破是证券组合投资模型和金融衍生工具定价模型的出现，资本资产定价模型是由此发展起来的具有重大应用价值的金融数学模型。这些模型的发展和应用仍是当今金融领域的研究热点问题。