均线形态组合在证券分析中的应用

应用结构模式识别的方法建立多阶均线形态组合序列通过对股市历史数据的变换和分析考查各形态组合序列对应的盈利和亏损概率建立新的证券投资分析方法即均线形态组合预测法其优点是可以部分弥补传统技术分析中的滞后性和不确定性能根据市场的变化及时调整相应的参数指标有效提高预测的成功率并易用计算机作出识别

组合产品的随机性盈亏分析

组合产品的随机性盈亏分析华就昆衡量企业经营成功与否的经济指标很多，但最根本，最重要的一项是“盈利还是亏损”。因此盈亏问题是企业管理的一个带有普遍性、根本性的重要问题。本文就经营之产品的销售量是随机性的情形，分析组合产品的盈亏问题。设某企业产销由ｎ种产...

积极把握政策热点

上周本栏提到过心动不如行动,本周从盘面看,行情从水泥机械等强周期类个股逐步转移到部分超跌股和题材股上。我们看到今年以来的不少大涨过的股票,在本周都有过打涨停板的记录,而类似仁和药业、酒鬼酒等消费类超跌股也有不错的表现,行情向纵深发展的迹象暴露无遗。虽然指数上波动的幅度不大。

银行信贷风险量化研究

本文在确立风险概念、主客体、影响因素的基础上,建立了风险量化的指标:风险盈利概率、风险损失概率和风险强度;指出了现行风险度算式的某些不足:只计损失概率,不能反映未来事件的不确定性.未突出无形资产,风险因素狭窄、算式过于简化,算式中因素并非独立事件等等:提出了损益量化的模糊评判技术.并通过实例介绍了风险量化的模糊综合评价法.

变长移动平均法及其在股票投资中的应用

建立了一个股票投资模型,该模型对定长移动平均在股价跌涨中的预测效果进行了分析,然后提出了变长移动平均算法和基于股价波动因子的卖出准则,并对其进行了模拟检验,其结果显示新的方法在盈利率和盈利概率上都明显优于定长移动平均的投资结果.

论风险型决策的风险性测度——对《熵与风险型决策》的商榷

《管理现代化》杂志一九八六年第二期龚宁的文章《熵与风险型决策》,提出了“从数值上定量地考察各种可行方案的不确定性程度”的问题,并运用信息论中的熵作为其测度。笔者认为,该文构思了一个新的具有实际意义的风险型决策程序,对传统的“损益期望值”决策方法有所发展,很有价值。但是,用信息熵作为决策风险性的测度,尚有值得商榷之处。

判断市场是否可操作的几种方法

操作成功与否由两方面决定：第一是市场的整体盈利概率，第二是所操作个股的盈利率。大家都知道在市场好时大部分个股都是上升的，这时意味着入市操作的赢面大，整体盈利概率的大小影响个人操作最终胜率。如果大部分操作都是在市场表现较好时进行，那么整体赢面必然较高。

广发基金王小罡：3000点建仓八成概率可盈利

A股近9个月连续在3000点附近徘徊，令权益投资赚钱难度加大。不过，这为参与上市公司定向增发创造了好时机。根据历史统计数据，3000点附近参与定增，不仅盈利概率大，且盈利项目平均收益率更高。