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关于相依风险投资组合风险价值的界 被引量:2
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作者 邢国东 杨善朝 官政 《数学年刊(A辑)》 CSCD 北大核心 2021年第1期105-114,共10页
在正相依和分组相依的假设下,风险投资组合风险价值的上、下界被分析性地得到.所得到的结果实质性地将分组独立的设定推广到分组相依的情形.
关键词 同单调 COPULA 相依不确定性 下限序 上限序
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一个关于投资组合损失风险价值界的注记
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作者 官政 刘畅 《现代营销(上)》 2021年第5期48-49,共2页
本文在独立和部分独立的条件下,将风险向量进行加权处理并分成不同的组,给出了投资组合损失风险价值的上、下界。
关键词 投资组合损失 风险价值 相依不确定性 独立性
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