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具有干扰和固定投资的相依聚集索赔风险模型 被引量：1
1
作者 杨善兵 杨牧原 《合肥学院学报（自然科学版）》 2012年第4期8-10,共3页
相依聚集索赔的风险模型是近年来为风险理论界所讨论的热门课题,通过构造带有干扰和固定投资的两个具有相依关系聚集索赔带随机保费的风险模型,利用鞅分析方法,求出了该模型的破产概率的精确表达式,从而得到破产概率所满足的林德伯格不... 相依聚集索赔的风险模型是近年来为风险理论界所讨论的热门课题,通过构造带有干扰和固定投资的两个具有相依关系聚集索赔带随机保费的风险模型,利用鞅分析方法,求出了该模型的破产概率的精确表达式,从而得到破产概率所满足的林德伯格不等式. 展开更多
关键词 相依的聚集索赔 破产概率 鞅
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两相依聚集索赔风险模型的生存概率
2
作者 杨善兵 房厚庆 《云南大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2006年第1期16-19,26,共5页
介绍了2个具有相依关系的聚集索赔的风险模型,求出了模型的生存概率满足的积分微分方程,借助于林德伯格系数,获得了模型的生存概率满足的拉普拉斯变换及其初始盈余为零时的精确值的表达式.
关键词 相依的聚集索赔 生存概率 积分微分方程组 Erlang(2)过程
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