1
相依风险模型下保险公司和再保险公司的鲁棒最优再保险和投资策略
慕蕊
马世霞
张欣茹
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2024
0
2
考虑Vasicek利率和相依风险的最优投资与再保险
米辉
狄文荣
林金官
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2023
1
3
Markov链利率下相依风险模型破产概率的上界
程建华
王德辉
《吉林大学学报(理学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2012
5
4
带常利率相依风险模型的有限时破产概率
王开永
林金官
《东南大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2012
4
5
马氏相依风险模型红利折现的矩
刘娟
徐建成
《数学物理学报(A辑)》
CSCD
北大核心
2009
4
6
具有相依风险的最优BMS设计
刘长标
袁卫
《北京大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2000
2
7
VaR下两相依风险的最优停止损失再保险
朱亚茹
《南开大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2009
6
8
两相依风险模型下的最优再保险
常健
《南京邮电大学学报(自然科学版)》
EI
2008
2
9
Markov相依风险模型的等价定理及概率结构
莫晓云
欧辉
周杰明
《经济数学》
2012
1
10
变破产下限相依风险再保险模型的破产概率
王变
张馨方
《现代商贸工业》
2010
2
11
下滑风险限制下相依风险的最优停止损失再保险
李俊芬
普丹丹
刘利敏
《河南师范大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2011
0
12
相依风险结构下弹性退休年金产品价值风险比较
孙荣
邓佐涛
《应用数学》
CSCD
北大核心
2022
0
13
相依风险模型中关于再保费探讨
常健
《科技资讯》
2008
0
14
金融相依风险研究引入Copula理论的利弊分析
黄爱华
《时代金融》
2014
0
15
相依风险模型下具有延迟和违约风险的鲁棒最优投资和再保险策略
慕蕊
马世霞
张欣茹
《数学杂志》
2022
2
16
具有相依风险的有限时间破产概率的渐近估计和CMC模拟
白明艳
彭江艳
井浩杰
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2020
1
17
带有WOD相依索赔及多重延迟索赔相依风险模型的总索赔的精致大偏差
荀宝银
王开永
《苏州科技大学学报(自然科学版)》
CAS
2021
1
18
基于互助保险的二元相依风险模型
肖娜
王传玉
徐殿光
《南通大学学报(自然科学版)》
CAS
2017
0
19
基于状态相依风险厌恶的最优投资再保险策略
李淑琦
赵永霞
《曲阜师范大学学报(自然科学版)》
CAS
2021
1
20
线性相依风险下的超额赔款再保险
张峰
《兵团教育学院学报》
2010
0