基于Kalman滤波的带相关噪声系统最优白噪声估值器

基于 Kalman 滤波,提出了带相关噪声定常系统的统一的白噪声估值器。它们由输入白噪声估值器和观测白噪声估值器组成,且可统一处理白噪声滤波、平滑和预报问题,可用于石油地震勘探信号处理和状态估计。一个 Bernoulli-Gaussian 白噪声平滑器的仿真例子说明它们的有效性。

基于Kalman滤波的带相关噪声系统统一的Wiener状态估值器

基于Kalman滤波和白噪声估值器,对带非零均值相关噪声系统提出了渐近稳定的统一的和通用的Wiener状态估值器。它们可统一处理滤波、平滑和预报问题,且避免了计算最优初始状态估值。它们揭示了Kalman滤波器和Wiener滤波器之间的关系.

相关噪声系统固定区间最优Kalman平滑器

基于带相关噪声系统的一种Kalman滤波器,应用射影理论,提出了一种固定区间最优Kalman平滑器,它可用反向递推形式实现,算法简单,但于实时应用。推广了带不相关噪声系统的一个现有结果。一个仿真例子说明了其有效性。

统一的固定区间最优白噪声平滑器

基于 Kalman 滤波,对带相关噪声系统提出了统一的固定区间最优白噪声平滑器,它们由固定区间输入白噪声平滑器和观测白噪声平滑器组成,可应用于石油地震勘探信号处理。一个Bernoulli-Gaussian 白噪声的仿真例子说明了它们的有效性。

基于Kalman滤波的统一的Wiener状态滤波器

对于带相关噪声系统 ,基于稳态Kalman滤波器和自回归滑动平均 (ARMA)新息模型 ,提出了统一的渐近稳定的Wiener状态滤波器 ,可统一处理状态滤波 ,平滑和预报问题 .它们构成了一种新的时域Wiener滤波算法 .揭示了Kalman滤波器与Wiener滤波器之间的关系 .

基于稳态Riccati方程迭代解的ARMA新息模型的构造

ARMA 新息模型在最优滤波理论中起重要作用。对于带相关噪声系统导出了等价于稳态 Kalman 预报器的 ARMA 新息模型,并提出了基于稳态 Riccati 方程迭代解构造 ARMA 新息模型的新方法。一个仿真例子说明了新方法的有效性。

一种新的固定滞后最优Kalman平滑器

基于带相关噪声系统的一种最优Kalman滤波算法,应用白噪声估计理论和射影理论,提出了一种带白噪声估值器的固定滞后最优Kalman平滑器。它可递推实现,一个仿真例子说明了其有效性。