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题名基于机制转换跳扩散模型的外汇挂钩的相关期权定价
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作者
宋子豪
韩苗
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机构
中国矿业大学数学学院
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出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2023年第4期547-560,共14页
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基金
国家自然科学基金项目(批准号:71871215)资助。
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文摘
本文研究了机制转换跳扩散模型下外汇挂钩的相关期权的定价问题.在风险中性概率测度下,假设汇率服从机制转换均值回复模型、资产价格服从机制转换跳扩散模型,通过测度变换和傅里叶变换方法,推导出了外汇挂钩相关期权的定价公式.运用快速傅里叶变换算法求得期权价值的数值解,并比较分析了不同模型以及一些重要参数对外汇挂钩相关期权价值的影响情况.
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关键词
期权定价
机制转换
跳扩散模型
外汇挂钩
相关期权
傅里叶变换
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Keywords
option pricing
regime-switching
jump-diffusion model
exchange rate risk
correlation options
Fourier transform
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分类号
O211.6
[理学—概率论与数理统计]
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题名欧式热率相关期权的定价
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作者
石芸
崔翔宇
张曙光
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机构
中国科学技术大学统计金融系
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出处
《中国管理科学》
CSSCI
2008年第S1期325-327,共3页
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基金
国家基础研究项目(2007CB814901)
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文摘
本文将含有电力的市场视为电力无法交易的不完全市场,利用Davis不完全市场定价理论给出了欧式热率相关期权的定价公式。在特殊电力价格模型下,得到了期权价格的解析解。
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关键词
金融学
热率相关期权
不完全市场
随机控制
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Keywords
finance
heat rate-linked Derivatives
incomplete market
stochastic Control
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分类号
F830
[经济管理—金融学]
F224
[经济管理—国民经济]
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题名分数布朗运动下的相关性数字期权的定价
被引量:1
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作者
康文娟
李翠香
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机构
河北师范大学数学与信息科学学院
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出处
《河北师范大学学报(自然科学版)》
CAS
2017年第1期19-23,共5页
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基金
国家自然科学基金(11571089)
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文摘
假设标的资产服从几何分数布朗运动,无风险利率r(t),红利率q(t),波动率盯σ(t)是时间t的确定函数,运用拟鞅的方法,推导出相关性数字期权的定价公式.
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关键词
相关性数字期权
分数布朗运动
拟鞅
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Keywords
correlation digital option
fractional Brownian motion
quasi-martingale
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分类号
O211.6
[理学—概率论与数理统计]
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题名相关复合实物期权的定价模型构建及应用
被引量:1
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作者
王馨
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机构
西安航空学院经济管理学院
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出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2015年第16期68-71,共4页
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基金
国家自然科学基金资助项目(70371021)
陕西省教育厅科研项目(2013JK0163)
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文摘
系统地研究相关复合实物期权的定价模型具有重要意义。文章在对相关复合实物期权定性分析的基础上,较为系统地构建了其定价模型。研究得出:随机动态规划方法是相关复合实物期权进行定价的有效工具。
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关键词
相关复合实物期权
随机动态规划方法
定价模型
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分类号
F224
[经济管理—国民经济]
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题名随机利率下相关性数字期权的定价
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作者
康文娟
李翠香
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机构
河北师范大学数学与信息科学学院
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出处
《商丘师范学院学报》
CAS
2017年第6期1-4,共4页
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基金
国家自然科学基金资助项目(11571089)
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文摘
利率随时间不断变化,若假设利率服从Vasicek模型,将更加贴近金融市场的实际情况.本文假设标的资产服从几何布朗运动,利率服从Vasicek模型,用多维Girsanov定理和测度变换推导出相关性数字期权的定价公式.
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关键词
相关性数字期权
测度变换
GIRSANOV定理
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Keywords
correlation digital option
measure transform
Girsanov's theorem
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分类号
O211.6
[理学—概率论与数理统计]
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