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基于Beta族的相关贝叶斯模型在准备金中的应用
被引量:
1
1
作者
刘燕
李云瑞
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2018年第12期68-72,共5页
在非寿险中,未决赔款准备金的计提额度将直接影响保险公司的偿付能力评估指标。在准备金的评估中逐步开始使用贝叶斯估计,使用传统贝叶斯方法中通常假设各进展年赔付额之间相互独立,但实践中这些相关性是显然存在的,而使用相关贝叶斯模...
在非寿险中,未决赔款准备金的计提额度将直接影响保险公司的偿付能力评估指标。在准备金的评估中逐步开始使用贝叶斯估计,使用传统贝叶斯方法中通常假设各进展年赔付额之间相互独立,但实践中这些相关性是显然存在的,而使用相关贝叶斯模型能够解决这一问题。文章应用相关过程来体现各未决增量赔款之间的相关性,并提出了基于Beta族分布类的相关过程,将其用于预计未决赔款准备金。最后用计算未决赔款准备金的实例说明这种相关贝叶斯模型比传统的独立贝叶斯模型估计未决赔款准备金更加准确合理。
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关键词
相关贝叶斯模型
相关
过程
Beta族
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题名
基于Beta族的相关贝叶斯模型在准备金中的应用
被引量:
1
1
作者
刘燕
李云瑞
机构
郑州大学数学与统计学院
河南省金融工程重点实验室
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2018年第12期68-72,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(10901143)
文摘
在非寿险中,未决赔款准备金的计提额度将直接影响保险公司的偿付能力评估指标。在准备金的评估中逐步开始使用贝叶斯估计,使用传统贝叶斯方法中通常假设各进展年赔付额之间相互独立,但实践中这些相关性是显然存在的,而使用相关贝叶斯模型能够解决这一问题。文章应用相关过程来体现各未决增量赔款之间的相关性,并提出了基于Beta族分布类的相关过程,将其用于预计未决赔款准备金。最后用计算未决赔款准备金的实例说明这种相关贝叶斯模型比传统的独立贝叶斯模型估计未决赔款准备金更加准确合理。
关键词
相关贝叶斯模型
相关
过程
Beta族
Keywords
relevant Bayesian model
relevant process
Beta family
分类号
F840 [经济管理—保险]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于Beta族的相关贝叶斯模型在准备金中的应用
刘燕
李云瑞
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2018
1
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