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条件g-期望与相关风险测度 被引量：9
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作者 张慧 《山东大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2005年第3期34-40,共7页
利用倒向随机微分方程(BSDE)理论中的条件g-期望来定义风险测度及动态风险测度,证明了它们都满足相关风险测度及动态相关风险测度的公理化定义,并且给出了所定义的相关风险测度及动态相关风险测度的表示定理.最后,给出了相关风险测度及... 利用倒向随机微分方程(BSDE)理论中的条件g-期望来定义风险测度及动态风险测度,证明了它们都满足相关风险测度及动态相关风险测度的公理化定义,并且给出了所定义的相关风险测度及动态相关风险测度的表示定理.最后,给出了相关风险测度及动态相关风险测度的一些重要性质. 展开更多
关键词 倒向随机微分方程(BSDE) 条件G-期望 相关风险测度
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