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一类由广义g-期望诱导的相干风险度量及其表示定理
1
作者
江龙
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2005年第2期235-243,共9页
本文通过广义g-期望引入了一类风险度量ρg,并在:g=-rtg-μ|z|时给出了相干风险度量ρg的表示定理。
关键词
倒向随机微分方程
G-期望
广义g-期望
相干风险度量
GIRSANOV变换
下载PDF
职称材料
题名
一类由广义g-期望诱导的相干风险度量及其表示定理
1
作者
江龙
机构
中国矿业大学理学院
出处
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2005年第2期235-243,共9页
基金
国家自然科学基金(10131030)
文摘
本文通过广义g-期望引入了一类风险度量ρg,并在:g=-rtg-μ|z|时给出了相干风险度量ρg的表示定理。
关键词
倒向随机微分方程
G-期望
广义g-期望
相干风险度量
GIRSANOV变换
Keywords
backward stochastic differential equation
g-expectation
generalized g-expectation
coherent measures of risk
girsanov transformation
分类号
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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作者
出处
发文年
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1
一类由广义g-期望诱导的相干风险度量及其表示定理
江龙
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2005
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