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一类由广义g-期望诱导的相干风险度量及其表示定理
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作者 江龙 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2005年第2期235-243,共9页
本文通过广义g-期望引入了一类风险度量ρg,并在:g=-rtg-μ|z|时给出了相干风险度量ρg的表示定理。
关键词 倒向随机微分方程 G-期望 广义g-期望 相干风险度量 GIRSANOV变换
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