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重置期权的创新及其定价问题
被引量:
2
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作者
张寄洲
李松芹
《上海师范大学学报(自然科学版)》
2008年第5期441-446,共6页
结合回望期权的买入按低价,卖出按高价的特点对重置期权进行创新.应用最高与最低原生资产价格的概率分布得出了一类创新重置看涨期权、看跌期权的定价公式.
关键词
重置
期权
概率分布
看涨与看跌期权
下载PDF
职称材料
题名
重置期权的创新及其定价问题
被引量:
2
1
作者
张寄洲
李松芹
机构
上海师范大学数理信息学院
上海市金山中学
出处
《上海师范大学学报(自然科学版)》
2008年第5期441-446,共6页
基金
上海市教委重点项目(06ZZ16)
上海市教委高校科学发展基金(05DZ10)
上海市科委重大科技攻关项目(075105118)
文摘
结合回望期权的买入按低价,卖出按高价的特点对重置期权进行创新.应用最高与最低原生资产价格的概率分布得出了一类创新重置看涨期权、看跌期权的定价公式.
关键词
重置
期权
概率分布
看涨与看跌期权
Keywords
reset options
probability distribution
call and put option
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
重置期权的创新及其定价问题
张寄洲
李松芹
《上海师范大学学报(自然科学版)》
2008
2
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