径向基函数方法求解债券看跌期权定价模型

用一种较新型的数值解法 -径向基函数方法 (RBFs法 ) ,特别是Hardy的多二次方法(MQ法 ) ,来近似求解债券看跌期权定价模型 ,并给出了计算实例·该方法具有计算格式简单、节点配置灵活、计算工作量小等优点·

Matlab与Visual C++混合编程在美式期权定价中的应用

基于Matlab与Visual C++的应用特点,提出了一种利用Matlab与Visual C++混合编程方法研究美式期权定价的方案,即以Matlab 2016b的转C工具Matlab Coder为基础,将基于最小二乘蒙特卡洛的美式看跌期权定价函数在Matlab中实现,而后转成的C代码直接移植到Visual C++开发环境中的设计方案.在此基础上,通过实例介绍了转C流程、方法以及限制等重要问题,并验证了方案的可行性.研究结果表明:采用该方案不仅能有效提高软件编程效率,减轻编程工作量,而且可加快算法从研究到实际应用的进程.