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期权垂直价差与概率 被引量：5
1
作者 洪再吉 《经济数学》 1996年第2期66-71,共6页
在假定基本资产到期日的价格服从正态分布的条件下，本文讨论期权垂直价差的投资者获益的概率及其损益函数的数学期望，并导出某些有意义的结果．
关键词 看涨权 看跌权 垂直价差 正态分布 损益函数 概率 数学期望
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