基于两步平滑的瞬时波动率非参数估计

文章考虑了时间相依扩散模型的非参数估计问题,用两步平滑的技巧给出了带有离散观察值的瞬时波动率估计量。随着取样频率的增加,在一定的条件下得出了估计量的一致性和渐近正态性。