线性离散系统状态和未知干扰的递归滤波算法研究

研究了具有未知干扰、量测缺失和相关噪声的线性离散系统状态和未知干扰同时估计问题。用服从Bernoulli分布的随机序列模拟量测信息丢失的过程;系统过程噪声与量测噪声相互关联的情形用Kronecker delta函数表示。依据线性无偏最小方差的估计准则,设计一种能同时估计未知干扰和线性系统状态的递归滤波器;运用拉格朗日乘子法和矩阵对角理论知识推导计算滤波器中待定增益矩阵进而最小化估计误差协方差;通过数值仿真验证了该滤波算法的有效性。