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利用恒定到期利率调期(CMS)进行收益率曲线交易
1
作者
苏守春
《中国外汇管理》
2004年第1期124-125,共2页
恒定到期利率调期,即Constant Maturity Swap,简称CMS,是一种短期浮动利率vs长期调期率的利率调期交易。短期浮动利率一般为3个月或者6个月的LIBOR,长期利率为两个期限的调期利率的差。我们可以利用图1的2003年12月5日美元利率调期...
恒定到期利率调期,即Constant Maturity Swap,简称CMS,是一种短期浮动利率vs长期调期率的利率调期交易。短期浮动利率一般为3个月或者6个月的LIBOR,长期利率为两个期限的调期利率的差。我们可以利用图1的2003年12月5日美元利率调期的纽约收市价格来阐述恒定到期利率交易:
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关键词
CMS
恒定到期得率调期
短期浮动利率
收益率
利率
调期交易
美国
金融市场
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职称材料
题名
利用恒定到期利率调期(CMS)进行收益率曲线交易
1
作者
苏守春
机构
中国银行全球金融市场部
出处
《中国外汇管理》
2004年第1期124-125,共2页
文摘
恒定到期利率调期,即Constant Maturity Swap,简称CMS,是一种短期浮动利率vs长期调期率的利率调期交易。短期浮动利率一般为3个月或者6个月的LIBOR,长期利率为两个期限的调期利率的差。我们可以利用图1的2003年12月5日美元利率调期的纽约收市价格来阐述恒定到期利率交易:
关键词
CMS
恒定到期得率调期
短期浮动利率
收益率
利率
调期交易
美国
金融市场
分类号
F831.5 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
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1
利用恒定到期利率调期(CMS)进行收益率曲线交易
苏守春
《中国外汇管理》
2004
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