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利用恒定到期利率调期(CMS)进行收益率曲线交易
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作者 苏守春 《中国外汇管理》 2004年第1期124-125,共2页
恒定到期利率调期，即Constant Maturity Swap，简称CMS，是一种短期浮动利率vs长期调期率的利率调期交易。短期浮动利率一般为3个月或者6个月的LIBOR，长期利率为两个期限的调期利率的差。我们可以利用图1的2003年12月5日美元利率调期... 恒定到期利率调期，即Constant Maturity Swap，简称CMS，是一种短期浮动利率vs长期调期率的利率调期交易。短期浮动利率一般为3个月或者6个月的LIBOR，长期利率为两个期限的调期利率的差。我们可以利用图1的2003年12月5日美元利率调期的纽约收市价格来阐述恒定到期利率交易： 展开更多
关键词 CMS 恒定到期得率调期 短期浮动利率 收益率 利率调期交易 美国 金融市场
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