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异质性汇率预期影响中国短期资金跨境流动研究:基于变系数模型
被引量:
2
1
作者
张倩
冉桥敏
《世界经济研究》
CSSCI
北大核心
2021年第12期86-102,M0004,共18页
外汇市场上交易主体持有不同的信念形成异质性汇率预期,对于资金跨境流动造成差异性影响。文章在考虑外汇市场交易主体异质性汇率预期的基础上,构建人民币汇率市场均衡模型,并采用时变系数方法考察外汇市场交易主体异质性汇率预期对于...
外汇市场上交易主体持有不同的信念形成异质性汇率预期,对于资金跨境流动造成差异性影响。文章在考虑外汇市场交易主体异质性汇率预期的基础上,构建人民币汇率市场均衡模型,并采用时变系数方法考察外汇市场交易主体异质性汇率预期对于中国短期资金跨境流动影响的差异性和时变性。研究结果表明:持有异质性信念的基本面、技术分析和利差交易者对于汇率的不同预期均对中国短期资金跨境流动造成了差异性影响;从整体来看,基本面交易者汇率预期短期内对短期资金跨境流动的引导性较强,而在长期内其引导性弱于技术分析和利差交易者汇率预期;在一般情况下,短期资金跨境流动对于基本面交易者汇率预期的响应持续性较长,利差交易者汇率预期冲击的响应程度较为密集;在突发情况下,技术分析交易者汇率预期对于短期资金跨境流动的引导性较强,利差交易者汇率预期影响短期资金跨境流动的持续性较强。
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关键词
异质性汇率预期
短期资金跨境流动
变系数模型
原文传递
利率和汇率市场化改革对我国短期跨境资金流动的影响
被引量:
6
2
作者
吴彬
金海平
《华北金融》
2015年第1期56-59,共4页
近年来,我国经济进入了增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期"三期叠加"的特殊阶段,产能过剩较为严重,经济下行压力较大。在这种形势下,各项改革措施不断推出,利率市场化在经济运行和行政推动的共同作用下加...
近年来,我国经济进入了增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期"三期叠加"的特殊阶段,产能过剩较为严重,经济下行压力较大。在这种形势下,各项改革措施不断推出,利率市场化在经济运行和行政推动的共同作用下加速推进,汇率的市场化改革步伐也在风险可控的前提下稳健向前。本文将对我国的利率、汇率市场化动因和现状进行描述和解析,并研究其对我国短期跨境资金流动的影响。
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关键词
利率
汇率
市场化改革
短期
跨境
资金
流动
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职称材料
短期跨境资金流动的波动性及其影响因素研究
被引量:
5
3
作者
杨雪芬
彭浩东
《金融与经济》
北大核心
2016年第11期26-32,共7页
运用2000~2015年的月度数据,利用计量模型测度中国短期跨境资金的波动率,并在此基础上通过VAR模型对其波动率的影响因素进行实证分析。结果表明:金融危机后特别是2011年之后,我国短期跨境资金流动双向波动的特征比较明显,波动率水平大...
运用2000~2015年的月度数据,利用计量模型测度中国短期跨境资金的波动率,并在此基础上通过VAR模型对其波动率的影响因素进行实证分析。结果表明:金融危机后特别是2011年之后,我国短期跨境资金流动双向波动的特征比较明显,波动率水平大幅上升,且近年来一直保持在较高水平;人民币对美元汇率中间价的波动、中美利差、资产价格收益率、本国经济增长率和通货膨胀对短期跨境资金波动率都有影响,尤其是通货膨胀的影响最为显著;全球因素特别是全球风险因素(VIX指数)对短期跨境资金波动率也有一定影响,且影响的时间比较长。
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关键词
短期
跨境
资金
流动
波动率
影响因素
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职称材料
我国短期跨境资金流动影响因素分析
被引量:
4
4
作者
姚兴素
《吉林金融研究》
2017年第3期6-14,56,共10页
在当前全球经济形势复杂多变,不同经济体政策分化,国内经济由高速增长阶段步入"三期叠加"新常态的背景下,本文运用2010年11月到2016年4月的月度数据,通过描述性分析和VAR模型、Granger因果检验、脉冲响应和方差分解等计量分...
在当前全球经济形势复杂多变,不同经济体政策分化,国内经济由高速增长阶段步入"三期叠加"新常态的背景下,本文运用2010年11月到2016年4月的月度数据,通过描述性分析和VAR模型、Granger因果检验、脉冲响应和方差分解等计量分析方法,对我国短期跨境资金流动的影响因素进行实证分析。结果表明:境内外汇差、中外利差波动率和国内经济发展状况对我国短期跨境资金流动产生显著影响,并提出积极推进利率、汇率市场化改革,完善市场价格机制,建立多层次的资本市场体系以及加强对跨境资金流动的监管等政策建议。
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关键词
短期
跨境
资金
流动
汇差
利差波动率
VAR模型
脉冲响应
方差分解
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职称材料
中国的短期跨境资金流动——波动性测度及影响因素分析
被引量:
30
5
作者
田拓
马勇
《金融研究》
CSSCI
北大核心
2013年第12期87-99,共13页
对中国短期跨境资金波动性的实证研究目前较少。本文首次运用2000—2013年的月度数据,对中国短期跨境资金的波动性进行了多维测度,并在此基础上对影响中国短期跨境资金波动的相关因素进行了系统的实证分析。实证结果表明:2005年以来...
对中国短期跨境资金波动性的实证研究目前较少。本文首次运用2000—2013年的月度数据,对中国短期跨境资金的波动性进行了多维测度,并在此基础上对影响中国短期跨境资金波动的相关因素进行了系统的实证分析。实证结果表明:2005年以来中国短期跨境资金的波动率明显扩大,近年来持续保持在较高水平;新兴和发达经济体短期跨境资金的波动率对中国有明显的溢出效应;人民币汇率中间价的波动、利差、国际市场美元流动性状况、国内外经济发展状况、人民币汇率预期变动以及发达经济体货币政策也会对短期跨境资金的波动率产生显著影响。
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关键词
短期
跨境
资金
流动
波动性
实证分析
原文传递
题名
异质性汇率预期影响中国短期资金跨境流动研究:基于变系数模型
被引量:
2
1
作者
张倩
冉桥敏
机构
上海大学悉尼工商学院
出处
《世界经济研究》
CSSCI
北大核心
2021年第12期86-102,M0004,共18页
基金
国家社会科学基金青年项目“异质预期视角下我国跨境资本流动的微观机制及政策启示研究”(项目编号:17CJY062)。
文摘
外汇市场上交易主体持有不同的信念形成异质性汇率预期,对于资金跨境流动造成差异性影响。文章在考虑外汇市场交易主体异质性汇率预期的基础上,构建人民币汇率市场均衡模型,并采用时变系数方法考察外汇市场交易主体异质性汇率预期对于中国短期资金跨境流动影响的差异性和时变性。研究结果表明:持有异质性信念的基本面、技术分析和利差交易者对于汇率的不同预期均对中国短期资金跨境流动造成了差异性影响;从整体来看,基本面交易者汇率预期短期内对短期资金跨境流动的引导性较强,而在长期内其引导性弱于技术分析和利差交易者汇率预期;在一般情况下,短期资金跨境流动对于基本面交易者汇率预期的响应持续性较长,利差交易者汇率预期冲击的响应程度较为密集;在突发情况下,技术分析交易者汇率预期对于短期资金跨境流动的引导性较强,利差交易者汇率预期影响短期资金跨境流动的持续性较强。
关键词
异质性汇率预期
短期资金跨境流动
变系数模型
分类号
F832.6 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
利率和汇率市场化改革对我国短期跨境资金流动的影响
被引量:
6
2
作者
吴彬
金海平
机构
中国人民银行滨海新区中心支行
出处
《华北金融》
2015年第1期56-59,共4页
文摘
近年来,我国经济进入了增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期"三期叠加"的特殊阶段,产能过剩较为严重,经济下行压力较大。在这种形势下,各项改革措施不断推出,利率市场化在经济运行和行政推动的共同作用下加速推进,汇率的市场化改革步伐也在风险可控的前提下稳健向前。本文将对我国的利率、汇率市场化动因和现状进行描述和解析,并研究其对我国短期跨境资金流动的影响。
关键词
利率
汇率
市场化改革
短期
跨境
资金
流动
分类号
F832.6 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
短期跨境资金流动的波动性及其影响因素研究
被引量:
5
3
作者
杨雪芬
彭浩东
机构
南京师范大学商学院
出处
《金融与经济》
北大核心
2016年第11期26-32,共7页
文摘
运用2000~2015年的月度数据,利用计量模型测度中国短期跨境资金的波动率,并在此基础上通过VAR模型对其波动率的影响因素进行实证分析。结果表明:金融危机后特别是2011年之后,我国短期跨境资金流动双向波动的特征比较明显,波动率水平大幅上升,且近年来一直保持在较高水平;人民币对美元汇率中间价的波动、中美利差、资产价格收益率、本国经济增长率和通货膨胀对短期跨境资金波动率都有影响,尤其是通货膨胀的影响最为显著;全球因素特别是全球风险因素(VIX指数)对短期跨境资金波动率也有一定影响,且影响的时间比较长。
关键词
短期
跨境
资金
流动
波动率
影响因素
分类号
F832 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
我国短期跨境资金流动影响因素分析
被引量:
4
4
作者
姚兴素
机构
中国人民银行长春中心支行
出处
《吉林金融研究》
2017年第3期6-14,56,共10页
文摘
在当前全球经济形势复杂多变,不同经济体政策分化,国内经济由高速增长阶段步入"三期叠加"新常态的背景下,本文运用2010年11月到2016年4月的月度数据,通过描述性分析和VAR模型、Granger因果检验、脉冲响应和方差分解等计量分析方法,对我国短期跨境资金流动的影响因素进行实证分析。结果表明:境内外汇差、中外利差波动率和国内经济发展状况对我国短期跨境资金流动产生显著影响,并提出积极推进利率、汇率市场化改革,完善市场价格机制,建立多层次的资本市场体系以及加强对跨境资金流动的监管等政策建议。
关键词
短期
跨境
资金
流动
汇差
利差波动率
VAR模型
脉冲响应
方差分解
Keywords
Short-term Cross-border Capital Flow
Exchange Rate Difference
Interest Rate Volatility
VAR Model
Impulse Response
Variance Decomposition
分类号
F832.6 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
中国的短期跨境资金流动——波动性测度及影响因素分析
被引量:
30
5
作者
田拓
马勇
机构
中国人民大学财政金融学院
出处
《金融研究》
CSSCI
北大核心
2013年第12期87-99,共13页
基金
国家社会科学基金重大项目"完善金融宏观调控体系研究"(12&ZD089)
国家自然科学基金项目"宏观审慎政策体系与实施方案研究"(71150003)
北京市教育委员会共建项目"中国货币国际化战略研究"资助
文摘
对中国短期跨境资金波动性的实证研究目前较少。本文首次运用2000—2013年的月度数据,对中国短期跨境资金的波动性进行了多维测度,并在此基础上对影响中国短期跨境资金波动的相关因素进行了系统的实证分析。实证结果表明:2005年以来中国短期跨境资金的波动率明显扩大,近年来持续保持在较高水平;新兴和发达经济体短期跨境资金的波动率对中国有明显的溢出效应;人民币汇率中间价的波动、利差、国际市场美元流动性状况、国内外经济发展状况、人民币汇率预期变动以及发达经济体货币政策也会对短期跨境资金的波动率产生显著影响。
关键词
短期
跨境
资金
流动
波动性
实证分析
Keywords
Short -term capital flow, Volatility, Empirical analysis
分类号
F832.6 [经济管理—金融学]
F224 [经济管理—国民经济]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
异质性汇率预期影响中国短期资金跨境流动研究:基于变系数模型
张倩
冉桥敏
《世界经济研究》
CSSCI
北大核心
2021
2
原文传递
2
利率和汇率市场化改革对我国短期跨境资金流动的影响
吴彬
金海平
《华北金融》
2015
6
下载PDF
职称材料
3
短期跨境资金流动的波动性及其影响因素研究
杨雪芬
彭浩东
《金融与经济》
北大核心
2016
5
下载PDF
职称材料
4
我国短期跨境资金流动影响因素分析
姚兴素
《吉林金融研究》
2017
4
下载PDF
职称材料
5
中国的短期跨境资金流动——波动性测度及影响因素分析
田拓
马勇
《金融研究》
CSSCI
北大核心
2013
30
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