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应用半参数方法计算市场风险的受险价值
被引量:
5
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作者
冯春山
蒋馥
吴家春
《系统工程理论方法应用》
北大核心
2005年第4期379-381,共3页
由于厚尾分布,通常基于正态分布假定的VaR参数法在99%置信水平下计量市场风险时会严重低估风险,文中提出了一种半参数方法。通过对石油市场收益数据的检验,在99%置信水平下,半参数方法的风险计量效果好于通常的参数方法。
关键词
石油市场收益
受险价值
半参数法
原文传递
题名
应用半参数方法计算市场风险的受险价值
被引量:
5
1
作者
冯春山
蒋馥
吴家春
机构
上海交通大学安泰管理学院
出处
《系统工程理论方法应用》
北大核心
2005年第4期379-381,共3页
文摘
由于厚尾分布,通常基于正态分布假定的VaR参数法在99%置信水平下计量市场风险时会严重低估风险,文中提出了一种半参数方法。通过对石油市场收益数据的检验,在99%置信水平下,半参数方法的风险计量效果好于通常的参数方法。
关键词
石油市场收益
受险价值
半参数法
Keywords
oil market return
Value at Risk(VaR)
semi-parametric approach
分类号
F764 [经济管理—产业经济]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
应用半参数方法计算市场风险的受险价值
冯春山
蒋馥
吴家春
《系统工程理论方法应用》
北大核心
2005
5
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